| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 文章探讨的核心问题 | 第9-11页 |
| 1.1.1 高杠杆特性与金融发展、金融稳定的关系 | 第9-10页 |
| 1.1.2 影子银行正负效用的表现是否是动态的 | 第10-11页 |
| 1.2 文章框架 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第11-12页 |
| 1.2.3 研究假设 | 第12页 |
| 1.3 文章创新与不足之处 | 第12-15页 |
| 1.3.1 创新点及研究的主要价值 | 第12-13页 |
| 1.3.2 不足之处及后续完善思路 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 影子银行的基本信息 | 第15-16页 |
| 2.1.1 影子银行的崛起 | 第15页 |
| 2.1.2 影子银行的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.3 影子银行的分类 | 第16页 |
| 2.2 影子银行与经济发展之间的关系 | 第16-18页 |
| 2.2.1 影子银行的流动性创造机制 | 第16-17页 |
| 2.2.2 影子银行与经济增长的关联性 | 第17-18页 |
| 2.3 影子银行的风险披露 | 第18-20页 |
| 2.3.1 影子银行的“双刃剑”属性 | 第18-19页 |
| 2.3.2 影子银行的系统性风险 | 第19页 |
| 2.3.3 影子银行对商业银行的冲击 | 第19-20页 |
| 2.4 影子银行的监管问题 | 第20-22页 |
| 2.4.1 影子银行的宏观审慎 | 第20-21页 |
| 2.4.2 影子银行监管的法律制度 | 第21-22页 |
| 第三章 中国影子银行业发展综述 | 第22-30页 |
| 3.1 中国影子银行的诞生和发展 | 第22-24页 |
| 3.1.1 “金融脱媒”与“金融创新”是影子银行诞生的根本原因 | 第22页 |
| 3.1.2 金融海啸后政府强刺激政策催化了影子银行业的发展 | 第22-23页 |
| 3.1.3 影子银行的出现满足了中小企业的融资缺口 | 第23页 |
| 3.1.4 影子银行的发展顺应了利率市场化的趋势 | 第23-24页 |
| 3.2 代表性影子银行业务概述 | 第24-27页 |
| 3.2.1 银行理财产品 | 第24-25页 |
| 3.2.2 信托 | 第25-26页 |
| 3.2.3 民间借贷 | 第26页 |
| 3.2.4 保险基金业务 | 第26-27页 |
| 3.3 影子银行发展给中国带来的机遇和挑战 | 第27-28页 |
| 3.3.1 影子银行发展是我国市场金融创新的重大机遇 | 第28页 |
| 3.3.2 影子银行发展给中国金融监管提出了严峻挑战 | 第28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 第四章 影子银行的流动性创造及其经济影响 | 第30-42页 |
| 4.1 从“货币内生”看影子银行的流动性创造 | 第30-32页 |
| 4.2 中国影子银行流动性创造的主要特征 | 第32-33页 |
| 4.3 影子银行流动性创造对经济影响的实证分析 | 第33-41页 |
| 4.3.1 定位实证对象 | 第33页 |
| 4.3.2 模型设计 | 第33-34页 |
| 4.3.3 模型数据描述 | 第34-36页 |
| 4.3.4 单位根和协整检验 | 第36-38页 |
| 4.3.5 Granger因果检验 | 第38-39页 |
| 4.3.6 脉冲效应分析 | 第39-40页 |
| 4.3.7 方差分解 | 第40-41页 |
| 4.4 研究结论 | 第41-42页 |
| 第五章 高杠杆、期限错配与内部金融风险 | 第42-52页 |
| 5.1 影子银行杠杆化经营过程及系统性风险暴露 | 第42-44页 |
| 5.1.1 高杠杆经营风险 | 第42-43页 |
| 5.1.2 期限结构错配风险 | 第43页 |
| 5.1.3 缺乏最后贷款人提供流动性支持 | 第43-44页 |
| 5.2 模型数据分析 | 第44-51页 |
| 5.2.1 GARCH-VaR模型 | 第44-45页 |
| 5.2.2 数据处理与检验 | 第45-48页 |
| 5.2.3 模型结果分析 | 第48-51页 |
| 5.3 研究结论 | 第51-52页 |
| 第六章 银行业份额挤占、风险传染与外部金融风险 | 第52-63页 |
| 6.1 影子银行的系统性风险传染 | 第52-53页 |
| 6.2 影子银行对商业银行稳定性的影响 | 第53-54页 |
| 6.2.1 影子银行对商业银行进行了有益补充 | 第53-54页 |
| 6.2.2 影子银行削弱了商业银行信贷吸引力 | 第54页 |
| 6.3 影子银行对商业银行体系稳定性影响的实证分析 | 第54-62页 |
| 6.3.1 模型建立、数据描述和评价体系设计 | 第54-59页 |
| 6.3.2 单位根和协整检验 | 第59-60页 |
| 6.3.3 Granger因果检验 | 第60页 |
| 6.3.4 回归分析及结果说明 | 第60-61页 |
| 6.3.5 阀值效应研究 | 第61-62页 |
| 6.4 研究结论 | 第62-63页 |
| 第七章 结论和启示 | 第63-67页 |
| 7.1 主要结论：影子银行具有“双刃剑”属性 | 第63-64页 |
| 7.2 正负效应趋势与权衡 | 第64-65页 |
| 7.3 经验启示 | 第65-67页 |
| 7.3.1 加强影子的流动性管理 | 第65页 |
| 7.3.2 减缓影子银行的顺周期特性 | 第65-66页 |
| 7.3.3 根据职能不同实行差异化监管 | 第66页 |
| 7.3.4 加快推进利率市场化 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
| 攻读硕士学位期间完成的科研成果 | 第72页 |
