| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 前言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法和框架 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15页 |
| 1.4 研究创新与不足之处 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究创新之处 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究不足之处 | 第16-17页 |
| 2 利率市场化及利率风险的理论基础与模型介绍 | 第17-27页 |
| 2.1 利率市场化与利率风险 | 第17-19页 |
| 2.2 利率市场化对商业银行利率风险管理的影响分析 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行利率风险的度量模型 | 第20-27页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口分析法 | 第20-21页 |
| 2.3.2 持续期缺口分析法 | 第21-23页 |
| 2.3.3 VaR模型 | 第23-27页 |
| 3 国外利率市场化下商业银行利率风险管理实践 | 第27-33页 |
| 3.1 国外利率市场化进程 | 第27-29页 |
| 3.1.1 美国的利率市场化改革 | 第27-28页 |
| 3.1.2 日本的利率市场化改革 | 第28页 |
| 3.1.3 拉美的利率市场化改革 | 第28-29页 |
| 3.2 国外利率市场化对商业银行的影响 | 第29-31页 |
| 3.3 国外商业银行的利率风险管理 | 第31-32页 |
| 3.4 国外利率风险管理实践对我国的启示 | 第32-33页 |
| 4 利率市场化下我国商业银行利率风险的实证分析 | 第33-42页 |
| 4.1 国内利率市场化进程 | 第33-34页 |
| 4.2 我国商业银行总体利率风险的实证分析 | 第34-40页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第34-35页 |
| 4.2.2 样本数据基本分析 | 第35-38页 |
| 4.2.3 实证分析基于GED-GARCH(1,1)模型 | 第38-40页 |
| 4.3 我国商业银行利率缺口分析 | 第40-42页 |
| 5 结论与建议 | 第42-45页 |
| 5.1 结论 | 第42-43页 |
| 5.2 建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |