| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-9页 |
| Abstract | 第9-13页 |
| 1 引言 | 第18-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第18-19页 |
| 1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.3 研究框架 | 第20-22页 |
| 1.4 技术方法 | 第22-24页 |
| 2 文献与理论综述 | 第24-51页 |
| 2.1 概念界定与释义 | 第24-28页 |
| 2.1.1 信贷配置基本理论 | 第24-26页 |
| 2.1.2 信用风险内涵 | 第26页 |
| 2.1.3 信用风险特点 | 第26-28页 |
| 2.2 国内外研究现状 | 第28-34页 |
| 2.2.1 信贷配置研究 | 第28-30页 |
| 2.2.2 信用风险计量模型研究 | 第30-34页 |
| 2.3 基于巴塞尔协议的信用风险管理 | 第34-45页 |
| 2.3.1 塞尔资本协议演进历程 | 第34-37页 |
| 2.3.2 塞尔协议对国际银行业的影响 | 第37-39页 |
| 2.3.3 巴塞尔协议下的信用风险控制 | 第39-45页 |
| 2.4 信用风险现状 | 第45-49页 |
| 2.4.1 不良贷款形成阶段 | 第45-46页 |
| 2.4.2 不良资产快速增加 | 第46-48页 |
| 2.4.3 风险控制形势严峻 | 第48-49页 |
| 2.5 本章小结 | 第49-51页 |
| 3 基于分位数分解法的信贷配置、所有制与信用风险研究 | 第51-71页 |
| 3.1 问题提出 | 第52-53页 |
| 3.2 论分析与假设提出 | 第53-57页 |
| 3.2.1 市场供需理论、转轨背景与信贷配置 | 第53-55页 |
| 3.2.2 信用风险与所有制 | 第55-57页 |
| 3.3 基于O-B分解法和分位数分解法的实证研究设计 | 第57-63页 |
| 3.3.1 O-B分解法和分位数分解法 | 第57-59页 |
| 3.3.2 模型构建 | 第59-61页 |
| 3.3.3 数据来源与描述性统计 | 第61-63页 |
| 3.4 实证结果与分析 | 第63-70页 |
| 3.4.1 信贷在国有行业与非国有行业间的配置差异 | 第63-66页 |
| 3.4.2 国有行业和非国有行业间的信用风险差异 | 第66-70页 |
| 3.5 本章小结 | 第70-71页 |
| 4 基于Copula和Monte Carlo改进信用风险计量 | 第71-100页 |
| 4.1 Credit Metrics模型 | 第71-79页 |
| 4.1.1 模型框架 | 第71-73页 |
| 4.1.2 单一资产的信用风险 | 第73-77页 |
| 4.1.3 资产组合的信用风险 | 第77-79页 |
| 4.2 Copula理论和Monte Carlo模拟 | 第79-84页 |
| 4.2.1 Copula函数的定义与参数估计 | 第80-83页 |
| 4.2.2 Monte Carlo模型 | 第83-84页 |
| 4.3 信用风险计量的Copula和Monte Carlo改进 | 第84-98页 |
| 4.3.1 数据来源与基本假设 | 第85页 |
| 4.3.2 改进过程 | 第85-97页 |
| 4.3.3 结果分析 | 第97-98页 |
| 4.4 本章小结 | 第98-100页 |
| 5 信用风险压力测试的宏观因子测定 | 第100-116页 |
| 5.1 宏观因子压力测试模型设计 | 第100-104页 |
| 5.1.1 建模的基本思想 | 第100页 |
| 5.1.2 宏观因子的风险传导机制 | 第100-102页 |
| 5.1.3 宏观因子压力测试设计机理 | 第102-104页 |
| 5.2 公司贷款信用风险的宏观因子测定 | 第104-107页 |
| 5.2.1 基本假设及基础框架设定 | 第104-105页 |
| 5.2.2 宏观因子的选择 | 第105-106页 |
| 5.2.3 宏观因子显著性测定 | 第106-107页 |
| 5.3 零售贷款信用风险的宏观因子测定 | 第107-110页 |
| 5.3.1 宏观因子的选择 | 第107-108页 |
| 5.3.2 宏观因子对违约率影响的测算过程 | 第108-110页 |
| 5.3.3 测算结果的运用 | 第110页 |
| 5.4 商业银行整体资产的宏观因子测定 | 第110-115页 |
| 5.4.1 宏观因子的情景假设 | 第110-111页 |
| 5.4.2 压力测试方法与过程 | 第111-114页 |
| 5.4.3 压力测试的结果与结论 | 第114-115页 |
| 5.5 本章小结 | 第115-116页 |
| 6 结论 | 第116-120页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第116-117页 |
| 6.2 论文的主要创新点 | 第117-118页 |
| 6.3 进一步研究展望 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-132页 |
| 附录A 蒙特卡洛模拟程序 | 第132-135页 |
| 作者简历及在学研究成果 | 第135-137页 |
| 学位论文数据集 | 第137页 |
