首页--经济论文--财政、金融论文--货币论文--中国货币论文--通货膨胀论文

中国通货膨胀动态特征变化研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-14页
    一、研究背景与意义第9-11页
    二、研究内容、思路与方法第11-12页
        (一) 研究内容第11页
        (二) 技术路线及方法第11-12页
    三、研究创新及展望第12-13页
        (一) 创新之处第12页
        (二) 研究展望第12-13页
    四、文章结构第13-14页
第二章 研究回顾与进展:述评第14-23页
    一、国外研究回顾与进展第14-17页
        (一) 国外研究回顾第14-16页
        (二) 国外研究进展总结第16-17页
    二、中国研究回顾与进展第17-20页
        (一) 中国研究回顾第17-19页
        (二) 中国研究进展总结第19-20页
    三、评论性总结第20-23页
        (一) 对研究内容的评论第20-21页
        (二) 对研究方法的评论第21-23页
第三章 模型、指标与数据说明第23-30页
    一、计量模型设定第23-24页
    二、指标及数据说明第24-25页
    三、描述性分析第25-26页
    四、跨期相关分析第26页
    五、平稳性分析第26-30页
第四章 通胀动态特征时变模型识别第30-39页
    一、不包含突变的ARMA模型识别第30-32页
        (一) AR模型识别第30-31页
        (二) ARMA模型识别第31-32页
    二、包含突变的ARMA模型第32-35页
        (一) 突变形式设定第32-33页
        (二) 突变检验结果第33-35页
    三、存在GARCH效应的ARMA模型第35-38页
        (一) ARCH效应检验第35-36页
        (二) 包含GARCH效应的ARMA模型第36-38页
    四、本章总结第38-39页
第五章 通胀动态特征时变性及特征事实第39-42页
    一、通胀动态特征内生断点分析第39-40页
        (一) 包含内生断点的ARMA+GARCH模型回归第39-40页
        (二) 残差正态性检验第40页
    二、通胀动态特征及其时变性的基本事实第40-42页
        (一) 通货膨胀的特征事实第40-41页
        (二) 通胀动态特征时变性的特征事实第41-42页
第六章 通胀动态特征时变性成因分析第42-54页
    一、通胀动态特征时变性的成因分析第42-46页
        (一) 时变特征及其影响因素第42-45页
        (二) 通胀动态特征时变性的形成机理第45-46页
    二、交易性货币增速变化原因分析第46-52页
        (一) 交易性货币影响因素分析第46-49页
        (二) 交易性货币变化机理分析第49-52页
    四、机制总结第52-54页
第七章 总结第54-58页
    一、主要结论第54-55页
    二、研究展望第55-58页
参考文献第58-66页
后记第66-67页
附录第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:我国金融投入对制造业升级的影响研究
下一篇:我国商业银行信贷资产证券化效应研究