| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 一、研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 二、研究内容、思路与方法 | 第11-12页 |
| (一) 研究内容 | 第11页 |
| (二) 技术路线及方法 | 第11-12页 |
| 三、研究创新及展望 | 第12-13页 |
| (一) 创新之处 | 第12页 |
| (二) 研究展望 | 第12-13页 |
| 四、文章结构 | 第13-14页 |
| 第二章 研究回顾与进展:述评 | 第14-23页 |
| 一、国外研究回顾与进展 | 第14-17页 |
| (一) 国外研究回顾 | 第14-16页 |
| (二) 国外研究进展总结 | 第16-17页 |
| 二、中国研究回顾与进展 | 第17-20页 |
| (一) 中国研究回顾 | 第17-19页 |
| (二) 中国研究进展总结 | 第19-20页 |
| 三、评论性总结 | 第20-23页 |
| (一) 对研究内容的评论 | 第20-21页 |
| (二) 对研究方法的评论 | 第21-23页 |
| 第三章 模型、指标与数据说明 | 第23-30页 |
| 一、计量模型设定 | 第23-24页 |
| 二、指标及数据说明 | 第24-25页 |
| 三、描述性分析 | 第25-26页 |
| 四、跨期相关分析 | 第26页 |
| 五、平稳性分析 | 第26-30页 |
| 第四章 通胀动态特征时变模型识别 | 第30-39页 |
| 一、不包含突变的ARMA模型识别 | 第30-32页 |
| (一) AR模型识别 | 第30-31页 |
| (二) ARMA模型识别 | 第31-32页 |
| 二、包含突变的ARMA模型 | 第32-35页 |
| (一) 突变形式设定 | 第32-33页 |
| (二) 突变检验结果 | 第33-35页 |
| 三、存在GARCH效应的ARMA模型 | 第35-38页 |
| (一) ARCH效应检验 | 第35-36页 |
| (二) 包含GARCH效应的ARMA模型 | 第36-38页 |
| 四、本章总结 | 第38-39页 |
| 第五章 通胀动态特征时变性及特征事实 | 第39-42页 |
| 一、通胀动态特征内生断点分析 | 第39-40页 |
| (一) 包含内生断点的ARMA+GARCH模型回归 | 第39-40页 |
| (二) 残差正态性检验 | 第40页 |
| 二、通胀动态特征及其时变性的基本事实 | 第40-42页 |
| (一) 通货膨胀的特征事实 | 第40-41页 |
| (二) 通胀动态特征时变性的特征事实 | 第41-42页 |
| 第六章 通胀动态特征时变性成因分析 | 第42-54页 |
| 一、通胀动态特征时变性的成因分析 | 第42-46页 |
| (一) 时变特征及其影响因素 | 第42-45页 |
| (二) 通胀动态特征时变性的形成机理 | 第45-46页 |
| 二、交易性货币增速变化原因分析 | 第46-52页 |
| (一) 交易性货币影响因素分析 | 第46-49页 |
| (二) 交易性货币变化机理分析 | 第49-52页 |
| 四、机制总结 | 第52-54页 |
| 第七章 总结 | 第54-58页 |
| 一、主要结论 | 第54-55页 |
| 二、研究展望 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67页 |