| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 第一节 选题的背景和理由 | 第7-8页 |
| 第二节 关于人民币汇率研究综述 | 第8-13页 |
| 第三节 主要研究内容和结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 现代汇率决定理论 | 第15-43页 |
| 第一节 现代汇率决定理论 | 第15-30页 |
| 第二节 人民币汇率的发展历程 | 第30-34页 |
| 第三节 人民币升值论的分析 | 第34-37页 |
| 第四节 人民币汇率未来趋势的分析 | 第37-42页 |
| 第五节 小结 | 第42-43页 |
| 第三章 汇率预测的神经网络方法 | 第43-60页 |
| 第一节 传统的汇率预测方法 | 第43-46页 |
| 第二节 神经网络技术概述 | 第46-53页 |
| 第三节 神经网络技术在汇率预测中的应用 | 第53-58页 |
| 第四节 小结 | 第58-60页 |
| 第四章 基于购买力平价理论的神经网络汇率预测 | 第60-74页 |
| 第一节 美元/人民币汇率的购买力平价研究 | 第60-64页 |
| 第二节 美元 | 第64-69页 |
| 第三节 人民币与其他货币汇率的探讨 | 第69-73页 |
| 第四节 小结 | 第73-74页 |
| 第五章 基于人工神经网络的人民币汇率时间序列预测 | 第74-89页 |
| 第一节 人民币汇率收益的长记忆性分析 | 第74-77页 |
| 第二节 人民币汇率预测的神经网络建模过程 | 第77-81页 |
| 第三节 预测的结果及分析 | 第81-88页 |
| 第四节 小结 | 第88-89页 |
| 第六章 外汇风险和风险管理中的VaR 方法 | 第89-108页 |
| 第一节 外汇风险 | 第89-91页 |
| 第二节 货币危机模型 | 第91-94页 |
| 第三节 VaR 技术在风险测量和风险管理中的应用 | 第94-103页 |
| 第四节 中国外汇市场的发展和演变与风险防范措施 | 第103-107页 |
| 第五节 小结 | 第107-108页 |
| 第七章 基于神经网络的汇率风险VaR 实证研究 | 第108-123页 |
| 第一节 混合密度网络 | 第108-113页 |
| 第二节 基于MDN 网络的人民币汇率风险VaR 模型 | 第113-122页 |
| 第三节 小结 | 第122-123页 |
| 结论 | 第123-125页 |
| 参考文献 | 第125-134页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文及其他成果 | 第134-136页 |
| 论文摘要(中文) | 第136-140页 |
| 论文摘要(英文) | 第140页 |