| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3 文章结构 | 第10-11页 |
| 1.4 主要创新点 | 第11页 |
| 1.5 本章小结 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述及理论基础 | 第12-17页 |
| 2.1 保证金理论 | 第12-14页 |
| 2.1.1 影响保证金的考虑因素 | 第12-13页 |
| 2.1.2 风险度量理论 | 第13-14页 |
| 2.2 国内对保证金设置的实证研究 | 第14-15页 |
| 2.3 SPAN系统简介 | 第15-16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 基于违约理论的国内保证金优化 | 第17-33页 |
| 3.1 国内期货市场交易制度对保证金设置的影响 | 第17-20页 |
| 3.1.1 每日无负债结算制度和强行平仓制度对保证金设置的影响 | 第17-18页 |
| 3.1.2 涨跌停板制度对保证金设置的影响 | 第18-19页 |
| 3.1.3 强制减仓制度对保证金设置的影响 | 第19-20页 |
| 3.2 基于违约理论的国内期货保证金优化原则 | 第20-21页 |
| 3.3 基于违约理论的保证金设置实证研究 | 第21-32页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第21-23页 |
| 3.3.2 基于VAR模型的涨跌停板设置 | 第23-31页 |
| 3.3.3 基于涨跌停板水平的保证金水平设置 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 保证金调整对市场价格波动的影响 | 第33-42页 |
| 4.1 保证金水平调整对交易流动性的影响 | 第33-39页 |
| 4.2 保证金调整对市场波动率的影响 | 第39-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 5.1 主要结论 | 第42页 |
| 5.2 研究展望 | 第42-43页 |
| 5.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |