| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 主要创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 章节安排 | 第14-15页 |
| 第二章 国内外相关文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 研究股票和债券市场相关性的文献回顾及评述 | 第15-16页 |
| 2.2 研究股票和债券市场相关性影响因素的文献回顾及评述 | 第16-19页 |
| 第三章 模型和研究方法介绍 | 第19-25页 |
| 3.1 均值方程：向量自回归模型 | 第19-21页 |
| 3.2 方差方程：动态条件相关系数模型 | 第21-23页 |
| 3.3 分析股票和债券市场相关性影响因素的线性回归模型 | 第23-25页 |
| 第四章 实证分析：中国股票和债券市场的相关性 | 第25-59页 |
| 4.1 数据说明及描述性统计 | 第25-33页 |
| 4.1.1 数据选取和变量计算方法 | 第25-27页 |
| 4.1.2 关于股票、中短期债券、长期债券收益的描述性统计 | 第27-29页 |
| 4.1.3 关于宏观基本面和市场流动性变量的相关性分析 | 第29-33页 |
| 4.2 基于向量自回归模型的股票和债券相关性研究 | 第33-40页 |
| 4.3 基于动态条件相关系数模型的股票和债券相关性研究 | 第40-46页 |
| 4.4 股票和债券市场的相关性影响因素研究 | 第46-59页 |
| 4.4.1 宏观基本面因素对股票和债券市场相关性的影响 | 第50-54页 |
| 4.4.2 微观流动性因素对股票和债券市场相关性的影响 | 第54-56页 |
| 4.4.3 股票和债券市场影响因素的结论和政策建议 | 第56-59页 |
| 第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
| 5.1 主要结论 | 第59-60页 |
| 5.2 不足之处与未来研究的方向 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
