| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 1.3 论文结构 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法与可能创新之处 | 第18-19页 |
| 2 美国货币政策分解 | 第19-24页 |
| 2.1 引言 | 第19-20页 |
| 2.2 美国货币政策分解方法 | 第20-21页 |
| 2.3 变量和数据选择 | 第21页 |
| 2.4 美国货币政策分解结果 | 第21-24页 |
| 3 美国货币政策非预期调整对中国股票市场溢出效应的 | 第24-34页 |
| 3.1 引言 | 第24-25页 |
| 3.2 模型构建 | 第25-27页 |
| 3.3 模型估计 | 第27-32页 |
| 3.4 股指分类下的溢出效应研究 | 第32-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34页 |
| 4 美国货币政策非预期调整对中国股票市场溢出效应的 | 第34-43页 |
| 4.1 引言 | 第34-35页 |
| 4.2 变量获取 | 第35-37页 |
| 4.3 模型构建与模型估计 | 第37-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 5 结论和展望 | 第43-47页 |
| 5.1 结论 | 第43-45页 |
| 5.2 建议 | 第45-46页 |
| 5.3 不足与展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |