| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 国内外研究文献综述 | 第7-14页 |
| 1.1.1 传统计量模型视角综述 | 第7-11页 |
| 1.1.2 新开放宏观经济学视角综述 | 第11-14页 |
| 1.2 研究内容及创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 基于VAR模型的汇率冲击对于宏观经济影响的分析 | 第15-25页 |
| 2.1 模型介绍 | 第15页 |
| 2.2 数据介绍 | 第15-16页 |
| 2.3 模型形式 | 第16页 |
| 2.4 平稳性检验 | 第16-17页 |
| 2.5 协整检验 | 第17页 |
| 2.6 格兰杰因果检验 | 第17-18页 |
| 2.7 脉冲响应函数 | 第18-20页 |
| 2.8 冲击的动量分析 | 第20-23页 |
| 2.9 稳健性检验 | 第23-25页 |
| 第三章 包含汇率冲击的动态随机一般均衡模型 | 第25-42页 |
| 3.1 动态随机一般均衡模型的介绍 | 第25页 |
| 3.2 动态随机一般均衡模型 | 第25-32页 |
| 3.2.1 代表性家庭最终消费品市场 | 第25-28页 |
| 3.2.2 家庭的最优化行为 | 第28-30页 |
| 3.2.3 代表性厂商行为 | 第30页 |
| 3.2.4 政府行为 | 第30-31页 |
| 3.2.5 市场均衡条件 | 第31-32页 |
| 3.3 DSGE模型估计 | 第32-34页 |
| 3.3.1 模型参数选取 | 第32页 |
| 3.3.2 参数校准 | 第32-33页 |
| 3.3.3 贝叶斯参数估计 | 第33-34页 |
| 3.4 汇率与宏观经济的联动关系 | 第34-39页 |
| 3.4.1 基于利率规则型货币政策汇率冲击对于中国宏观经济的影响 | 第34-37页 |
| 3.4.2 方差分解 | 第37-39页 |
| 3.5 人民币汇率在经济波动中的传导作用 | 第39-42页 |
| 3.5.1 人民币汇率在技术冲击传导中的作用 | 第40-41页 |
| 3.5.2 人民币汇率在能源冲击传导中的作用 | 第41-42页 |
| 第四章 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第46-47页 |
| 发表论文 | 第46页 |
| 参与科研项目 | 第46页 |
| 学术会议 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-56页 |
| 1 模型贝叶斯参数估计代码 | 第47-50页 |
| 2 模型求解程序代码 | 第50-54页 |
| 3.价格指数的推导过程 | 第54-55页 |
| 4.价格水平推导过程 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |