| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 关于利率风险管理研究的文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 关于利率风险度量方法的文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 文章的逻辑架构及研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 文章的基本架构 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 商业银行利率风险及利率风险度量方法 | 第18-27页 |
| 2.1 商业银行利率风险定义 | 第18页 |
| 2.2 商业银行利率风险的类别 | 第18-20页 |
| 2.2.1 商业银行利率风险按照业务类型划分 | 第18-19页 |
| 2.2.2 商业银行利率风险按照利率风险性质划分 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行利率风险度量方法 | 第20-26页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口分析 | 第20-22页 |
| 2.3.2 久期模型 | 第22-24页 |
| 2.3.3 风险价值（VaR）模型 | 第24-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 我国商业银行利率风险管理概述 | 第27-31页 |
| 3.1 利率风险管理策略 | 第27-29页 |
| 3.1.1 表内利率风险管理策略 | 第27-28页 |
| 3.1.2 表外利率风险管理策略 | 第28-29页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险管理现状 | 第29-30页 |
| 3.2.1 缺乏利率风险管理意识 | 第29-30页 |
| 3.2.2 利率风险管理机构设置存在缺陷 | 第30页 |
| 3.2.3 利率风险衡量工具发展不够成熟 | 第30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章GARCH族模型介绍及实证分析 | 第31-48页 |
| 4.1 GARCH类模型介绍 | 第31-34页 |
| 4.1.1 自回归条件异方差（ARCH）模型 | 第32页 |
| 4.1.2 广义ARCH即GARCH模型 | 第32页 |
| 4.1.3 EGARCH模型 | 第32-33页 |
| 4.1.4 TARCH模型 | 第33页 |
| 4.1.5 GARCH--M模型 | 第33-34页 |
| 4.2 数据的选取与检验 | 第34-40页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.2.2 正态性检验 | 第37-38页 |
| 4.2.3 自相关性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.4 异方差性检验（ARCH效应检验） | 第39-40页 |
| 4.3 GARCH模型和TARCH模型的建立 | 第40-43页 |
| 4.3.1 GARCH模型的建立 | 第40-41页 |
| 4.3.2 TARCH模型的建立 | 第41-43页 |
| 4.4 基于T分布和GED分布下的TARCH（1,1）模型的建立 | 第43-44页 |
| 4.5 GED分布下基于TARCH（1,1）模型的VaR计算 | 第44-45页 |
| 4.6 实证结果分析 | 第45-46页 |
| 4.7 本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 关于商业银行利率风险管理的政策与建议 | 第48-54页 |
| 5.1 加强市场基准利率的建设 | 第48-49页 |
| 5.2 建立利率风险管理的数据库 | 第49页 |
| 5.3 完善商业银行金融产品的定价机制 | 第49-50页 |
| 5.4 建立和完善以利率风险管理为中心的风险管理模式 | 第50-52页 |
| 5.4.1 建立专门利率风险管理机制培养专门性人才 | 第50-51页 |
| 5.4.2 合理引进和使用VaR模型 | 第51-52页 |
| 5.5 加快和有效保障存款保险制度的施行和完善 | 第52-53页 |
| 5.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 研究结论与未来展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
