| 摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 第一章 简介 | 第8-10页 |
| 第二章 信用敞口期权介绍 | 第10-14页 |
| 第三章 三类定价模型的介绍 | 第14-19页 |
| ·Black模型和Longstaff-Schwartz模型 | 第14-16页 |
| ·Das-Sundaram模型 | 第16-17页 |
| ·Duan方法的Garch模型 | 第17-19页 |
| 第四章 Das-Sundaram模型的深入研究 | 第19-25页 |
| ·Das-Sundaram模型介绍 | 第19-20页 |
| ·风险中性漂移项的定义及导出 | 第20-23页 |
| ·有风险债券价格的递归形式 | 第23-25页 |
| 第五章 Das-Sundaram模型所需参数的导出 | 第25-32页 |
| ·随机变量X1,X2的联合分布 | 第25-26页 |
| ·违约率和恢复率的导出 | 第26-27页 |
| ·现实世界到风险中性世界的转换 | 第27-29页 |
| ·违约率和恢复率参数的最终解决 | 第29-30页 |
| ·累计违约率的引入 | 第30-32页 |
| 第六章 Das-Sundaram模型的应用 | 第32-43页 |
| ·用递归算法得出Das-Sundaram模型的点阵 | 第32-34页 |
| ·信用衍生品定价的例子 | 第34-43页 |
| ·欧式信用敞口期权的定价 | 第34-37页 |
| ·信用违约互换的定价 | 第37-40页 |
| ·数值结果 | 第40-43页 |
| 第七章 Das-Sundaram模型应用拓展 | 第43-50页 |
| ·路径依赖敞口期权的定价 | 第43-46页 |
| ·美式信用敞口期权的定价 | 第46-50页 |
| 第八章 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
