非预期通货膨胀对我国股票回报率的影响--基于名义合约假说的检验

中文摘要	第3-4页
Abstract	第4-5页
1 绪论	第8-16页
1.1 研究背景	第8-10页
1.2 研究目的及意义	第10-12页
1.3 研究内容和研究方法	第12-14页
1.4 可能的创新点	第14-15页
1.5 论文结构安排	第15-16页
2 股票市场与通货膨胀之间关系的文献综述	第16-23页
2.1 费雪效应及相关讨论	第16-19页
2.2 名义合约假说的发展	第19-21页
2.3 名义合约假说的联合检验—税盾效应	第21-22页
2.4 文献评述	第22-23页
3 名义合约假说的理论分析及研究假设	第23-27页
3.1 企业货币地位、通货膨胀与股票回报率的关系	第23页
3.2 货币地位等级、通货膨胀与股票回报率的关系	第23-24页
3.3 名义合约期限、通货膨胀与股票回报率的关系	第24-25页
3.4 税盾效应	第25页
3.5 名义合约假说的分行业分析	第25-27页
4 研究变量及模型的设定	第27-32页
4.1 变量说明	第27-29页
4.2 模型推导及模型设定	第29-32页
5 研究数据及统计分析	第32-36页
5.1 样本数据来源	第32页
5.2 通货膨胀与股票市场数据分析	第32-34页
5.3 描述性统计与分析	第34-36页
6 实证研究及结果分析	第36-47页
6.1 名义合约效应检验	第36-37页
6.2 企业货币地位高低对名义合约效应的影响检验	第37-39页
6.3 名义合约期限的影响检验及税盾效应检验	第39-47页
7 结论及相关建议	第47-49页
7.1 主要结论	第47-48页
7.2 相关建议	第48页
7.3 研究局限性及未来方向	第48-49页
参考文献	第49-53页
在校期间发表论文清单	第53-54页
致谢	第54-55页