| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-14页 |
| ·随机利率下实物期权理论的研究现状 | 第10-12页 |
| ·实物期权理论在矿业投资项目决策中的应用研究 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第14页 |
| ·研究的创新点 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-17页 |
| 2 矿业投资决策理论概述 | 第17-31页 |
| ·传统矿业投资决策方法 | 第17-21页 |
| ·传统的投资决策方法简介 | 第17-19页 |
| ·传统矿业投资决策方法的局限性 | 第19-21页 |
| ·实物期权理论 | 第21-29页 |
| ·实物期权的概念及特点 | 第21-23页 |
| ·实物期权定价方法 | 第23-28页 |
| ·实物期权方法的优势 | 第28页 |
| ·实物期权理论在矿业投资中应用应该注意的问题 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 3 随机利率下矿业投资决策模型 | 第31-37页 |
| ·矿业投资决策的期权特点 | 第32页 |
| ·模型假设 | 第32-33页 |
| ·模型构建 | 第33-36页 |
| ·二叉树理论在利率随机中的运用 | 第33-34页 |
| ·矿产资源价值的表达式 | 第34-35页 |
| ·投资决策模型的建立 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 随机利率下矿产资源价值服从跳-扩散过程的决策模型 | 第37-41页 |
| ·利率为常数时矿业投资项目价值决策模型 | 第37-39页 |
| ·利率为常数时矿产资源价值的运动过程 | 第37-38页 |
| ·利率为常数时项目的投资决策模型 | 第38-39页 |
| ·利率随机时矿业投资项目的决策模型 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 5 石油矿山投资决策实例分析 | 第41-47页 |
| ·石油矿山概述 | 第41页 |
| ·NPV 值法 | 第41页 |
| ·原油价值服从几何布朗运动时项目价值及开采时机 | 第41-44页 |
| ·利率为常数时矿业投资价值及最优开采时机 | 第41-42页 |
| ·随机利率下矿业投资价值及最优开采时机 | 第42-44页 |
| ·原油价值服从跳-扩散过程时项目价值及开采时机 | 第44-45页 |
| ·利率为常数时矿业投资价值及最优开采时机 | 第44页 |
| ·随机利率下矿业投资价值及最优开采时机 | 第44-45页 |
| ·对比分析 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 6 研究结论与展望 | 第47-49页 |
| ·研究结论 | 第47页 |
| ·局限性和研究展望 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54页 |