| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 课题研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第9-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第14-16页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究框架及内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方案 | 第17页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第17-19页 |
| 第2章 两变量BEKK-MVGARCH模型的理论基础 | 第19-26页 |
| 2.1 引言 | 第19页 |
| 2.2 几种多变量GARCH模型的对比 | 第19-21页 |
| 2.3 模型的选择及其参数估计 | 第21-23页 |
| 2.3.1 两变量BEKK-MVGARCH（1,1）模型建立 | 第21-22页 |
| 2.3.2 两变量BEKK-MVGARCH（1,1）模型的参数估计 | 第22-23页 |
| 2.4 波动性溢出效应分析 | 第23-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 我国汇市与股市波动性溢出的实证分析 | 第26-35页 |
| 3.1 引言 | 第26页 |
| 3.2 数据的选择及变量定义 | 第26-27页 |
| 3.3 变量的统计特征分析 | 第27-29页 |
| 3.4 数据的平稳性检验 | 第29-30页 |
| 3.5 模型的估计结果分析 | 第30-34页 |
| 3.5.1 波动溢出效应的结果分析 | 第30-33页 |
| 3.5.2 波动溢出方向的结果分析 | 第33-34页 |
| 3.6 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 最优波动溢出效应点的选择 | 第35-44页 |
| 4.1 引言 | 第35页 |
| 4.2 均匀设计抽样试验方案与试验结果 | 第35-41页 |
| 4.2.1 均匀设计抽样试验方案 | 第35-37页 |
| 4.2.2 试验结果分析 | 第37-41页 |
| 4.3 试验结果的经济学解释 | 第41-42页 |
| 4.3.1 风险在扩散的过程中有所增加 | 第41-42页 |
| 4.3.2 波动溢出的概率很大 | 第42页 |
| 4.3.3 股市的波动受到汇市前期波动的影响 | 第42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 第5章 对策与建议 | 第44-48页 |
| 5.1 引言 | 第44页 |
| 5.2 控制风险传染源 | 第44-45页 |
| 5.3 强化风险易感市场 | 第45-46页 |
| 5.4 切断风险传播途径 | 第46-47页 |
| 5.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
