| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| §1.3 本文研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 单资产重置期权定价 | 第10-29页 |
| §2.1 仿射跳跃扩散模型 | 第10-17页 |
| §2.2 单时点重置期权定价 | 第17-21页 |
| §2.3 多时点重置期权定价 | 第21-26页 |
| §2.4 数值计算与分析 | 第26-29页 |
| 第三章 多资产几何平均下的重置期权定价 | 第29-34页 |
| §3.1 模型定价 | 第29-32页 |
| §3.2 数值计算与分析 | 第32-34页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第34-35页 |
| §4.1 主要结论 | 第34页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |