| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第11-17页 |
| 0.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 0.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 0.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 0.3 研究的主要内容及研究方法 | 第14-16页 |
| 0.3.1 研究主要内容 | 第14-16页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 0.4 本文可能的创新和不足 | 第16-17页 |
| 1 银行信用风险评估理论基础 | 第17-28页 |
| 1.1 信用风险概念 | 第17-19页 |
| 1.1.1 信用风险定义 | 第17-18页 |
| 1.1.2 信用风险特征分析 | 第18-19页 |
| 1.2 银行业信用风险的影响因素 | 第19-21页 |
| 1.2.1 宏观经济环境的影响 | 第19-20页 |
| 1.2.2 商业银行自身管理水平的影响 | 第20-21页 |
| 1.3 银行信用风险压力测试方法 | 第21-23页 |
| 1.3.1 敏感性分析 | 第22页 |
| 1.3.2 情景分析 | 第22-23页 |
| 1.4 风险压力测试主要流程 | 第23-28页 |
| 1.4.1 风险类型的确定 | 第24-25页 |
| 1.4.2 风险因子 | 第25页 |
| 1.4.3 情景设置及压力测试方法的选择 | 第25-27页 |
| 1.4.4 压力测试的实施 | 第27-28页 |
| 2 信用风险评估建模方法选择 | 第28-35页 |
| 2.1 传统信用风险评估方法 | 第28-29页 |
| 2.1.1 专家法 | 第28页 |
| 2.1.2 评级方法 | 第28页 |
| 2.1.3 信用评分法 | 第28-29页 |
| 2.2 现代信用风险评估模型 | 第29-30页 |
| 2.2.1 Credit Metrics模型 | 第29页 |
| 2.2.2 KMV模型 | 第29-30页 |
| 2.2.3 Credit Risk+模型 | 第30页 |
| 2.2.4 Credit Portfolio View模型 | 第30页 |
| 2.3 信用风险评估模型比较分析 | 第30-33页 |
| 2.3.1 模型分类标准的比较 | 第30-31页 |
| 2.3.2 基本要素处理方法的比较 | 第31-32页 |
| 2.3.3 模型数据的比较 | 第32-33页 |
| 2.4 合理选择信用风险压力测试模型 | 第33-35页 |
| 3 商业银行信用评估实证分析 | 第35-51页 |
| 3.1 信用风险压力测试变量和数据的选取 | 第35-39页 |
| 3.1.1 承压指标的选取 | 第35页 |
| 3.1.2 压力测试因子的选取 | 第35-37页 |
| 3.1.3 数据选择与处理 | 第37-39页 |
| 3.2 信用风险压力测试模型的相关参数估计 | 第39-44页 |
| 3.2.1 模型的稳定性检验 | 第39-40页 |
| 3.2.2 模型中相关参数的估算 | 第40-42页 |
| 3.2.3 模型结果分析 | 第42-44页 |
| 3.3 我国商业银行信用风险压力测试分析 | 第44-48页 |
| 3.3.1 敏感性分析 | 第44页 |
| 3.3.2 情景模拟分析 | 第44-48页 |
| 3.3.3 压力测试结果分析 | 第48页 |
| 3.4 商业银行抵御风险能力评估 | 第48-51页 |
| 3.4.1 内部评级法 | 第48-50页 |
| 3.4.2 评估结果及分析 | 第50-51页 |
| 4 结论及对策建议 | 第51-53页 |
| 4.1 研究结论 | 第51页 |
| 4.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 4.2.1 建立符合我国国情,满足实践需要的压力测试体系 | 第51-52页 |
| 4.2.2 加快金融监管数据库的设施建设 | 第52页 |
| 4.2.3 建立多层次、多体系的压力测试系统,分类开展专项测试 | 第52页 |
| 4.2.4 定期压力测试,并公开报告分析结果 | 第52页 |
| 4.2.5 风险管理中要充分利用压力测试结果,满足风险和资本平衡发展 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
