房地产市场非对称及厚尾相依性研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第13-42页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第13-19页 |
| 1.2 文献综述 | 第19-35页 |
| 1.3 本文主要内容及创新点 | 第35-42页 |
| 2 Copula理论概述 | 第42-57页 |
| 2.1 Copula定义及性质 | 第42-44页 |
| 2.2 Copula函数类 | 第44-46页 |
| 2.3 基于Copula函数的相关性测度 | 第46-51页 |
| 2.4 Copula函数的估计 | 第51-56页 |
| 2.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 3 房地产市场的静态非对称相依性 | 第57-76页 |
| 3.1 非对称相依性 | 第57-58页 |
| 3.2 房地产市场数据特征及非对称性检验 | 第58-67页 |
| 3.3 非对称边际分布建模 | 第67-70页 |
| 3.4 房地产市场的静态非对称相依性 | 第70-75页 |
| 3.5 本章小结 | 第75-76页 |
| 4 房地产市场间的动态非对称相依性 | 第76-91页 |
| 4.1 动态相依性 | 第76-77页 |
| 4.2 房地产市场间的动态非对称相依性 | 第77-79页 |
| 4.3 时变Copula-VaR及风险管理 | 第79-85页 |
| 4.4 非对称相依性的风险管理意义 | 第85-89页 |
| 4.5 本章小结 | 第89-91页 |
| 5 国际房地产市场的尾部相依性 | 第91-107页 |
| 5.1 尾部相依性 | 第91-93页 |
| 5.2 数据选取及描述 | 第93-98页 |
| 5.3 边际分布建模 | 第98-99页 |
| 5.4 国际房地产市场尾部相依性 | 第99-104页 |
| 5.5 本章小结 | 第104-107页 |
| 6 中国房地产市场与股票市场的动态尾部相依性 | 第107-120页 |
| 6.1 动态尾部相依性 | 第107-108页 |
| 6.2 中国房地产-股票市场的动态尾部相依性 | 第108-113页 |
| 6.3 国内外房地产-股票市场动态尾部相依性对比 | 第113-116页 |
| 6.4 国际房地产市场间的动态尾部相依性 | 第116-119页 |
| 6.5 本章小结 | 第119-120页 |
| 7 全文总结和展望 | 第120-124页 |
| 7.1 论文主要工作 | 第120-122页 |
| 7.2 研究讨论和展望 | 第122-124页 |
| 致谢 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-138页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成学术论文目录 | 第138-139页 |
| 附录2 攻读博士期间参研课题目录 | 第139页 |
