对冲基金及另类投资最优决策问题的若干研究

致谢	第5-6页
摘要	第6-8页
Abstract	第8-9页
1 引言	第12-22页
1.1 研究背景及意义	第12-15页
1.2 文献综述	第15-20页
1.3 研究方法及结构安排	第20-22页
2 随机控制问题及动态规划原理	第22-26页
3 对冲基金经理人努力程度与高水位线合约	第26-52页
3.1 努力程度与薪酬定价模型构建	第28-33页
3.2 模型求解	第33-35页
3.3 经济学分析与讨论	第35-50页
3.4 本章小结	第50-52页
4 随机市场条件下对冲基金的风险投资选择	第52-80页
4.1 随机市场条件风险选择及薪酬定价模型构建	第54-60页
4.2 模型求解	第60-63页
4.3 经济学分析与模型扩展	第63-77页
4.4 数值计算方法	第77-78页
4.5 本章小结	第78-80页
5 部分信息另类投资的消费效用无差别定价	第80-100页
5.1 消费效用无差别定价基本原理	第81-82页
5.2 完全信息模型	第82-84页
5.3 部分信息模型构建	第84-87页
5.4 模型求解	第87-93页
5.5 数值模拟与比较分析	第93-98页
5.6 本章小结	第98-100页
6 本文总结与展望	第100-102页
参考文献	第102-111页
攻读博士学位期间主要研究成果	第111页