| 摘要 | 第5-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 第二节 论文基本思路 | 第15-16页 |
| 第三节 本文的创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 关于风险溢出的相关文献综述 | 第18-26页 |
| 第一节 国外风险溢出的实证研究方法 | 第18-21页 |
| 第二节 国内风险溢出的实证研究方法 | 第21-24页 |
| 第三节 小结 | 第24-26页 |
| 第三章 Copula-CoVaR模型的原理 | 第26-36页 |
| 第一节 常用二元Copula函数的分析 | 第26-30页 |
| 第二节 以Copula函数为基础进行相关性分析 | 第30-31页 |
| 第三节 Copula模型的估计和检验 | 第31-33页 |
| 第四节 CoVaR方法 | 第33-36页 |
| 第四章 实证分析与讨论 | 第36-48页 |
| 第一节 数据处理 | 第36-38页 |
| 第二节 确定边缘分布 | 第38-40页 |
| 第三节 Copula函数最优选择 | 第40-46页 |
| 第四节 CoVaR的计算及结果分析 | 第46-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 参加的科研项目 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |