| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 选题意义 | 第8页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 研究的内容、框架与创新点 | 第12-14页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第13页 |
| 1.4.3 可能的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 生存分析方法的概念简述 | 第14-18页 |
| 2.1 生存分析方法的相关概念 | 第14-16页 |
| 2.1.1 连续数据 | 第14-15页 |
| 2.1.2 离散数据 | 第15-16页 |
| 2.2 删失数据和截断数据 | 第16页 |
| 2.3 参数估计模型 | 第16-18页 |
| 第三章 美国三大股指涨跌天数的生存特征研究 | 第18-27页 |
| 3.1 关于收益率的选择问题 | 第18页 |
| 3.2 美国三大股指持续收益率以及涨跌天数统计 | 第18-21页 |
| 3.3 美国股市持续涨跌天数统计分析 | 第21-27页 |
| 3.3.1 美国三大股指连涨天数特征分析 | 第21-24页 |
| 3.3.2 美国三大股指连跌天数特征分析 | 第24-27页 |
| 第四章 美国三大股指持续收益率分布及概率推断 | 第27-37页 |
| 4.1 美国三大股指收益率及持续收益率的统计特征分析 | 第27-29页 |
| 4.2 美国三大股指持续收益率的理论分布估计及检验 | 第29-32页 |
| 4.3 中美股指持续收益率概率推断及比较 | 第32-35页 |
| 4.3.1 美国三大股指持续收益率概率及条件概率 | 第32-35页 |
| 4.3.2 股指持续涨跌收益率的联合分布及条件概率 | 第35页 |
| 4.4 中美股指收益率与波动率的比较研究 | 第35-37页 |
| 4.4.1 中美股指日收益率与波动率的比较 | 第35-36页 |
| 4.4.2 中美股指持续收益率与波动率的比较 | 第36-37页 |
| 第五章 多因素对持续涨跌收益率影响的实证分析 | 第37-42页 |
| 5.1 成交量等因素对收益率的影响研究 | 第37页 |
| 5.2 模型构建及实证结果 | 第37-39页 |
| 5.2.1 模型构建 | 第37-38页 |
| 5.2.2 协变量的选择 | 第38页 |
| 5.2.3 回归结果 | 第38-39页 |
| 5.3 成交量等因素对持续收益率的影响统计特征研究 | 第39-42页 |
| 第六章 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 硕士期间发表的学术论文 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46页 |
