| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13页 |
| ·文章框架 | 第13-14页 |
| ·创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 欧盟偿付能力Ⅱ框架下准备金风险概念 | 第15-22页 |
| ·欧盟偿付能力Ⅱ框架介绍 | 第15-17页 |
| ·一年期准备金风险定义 | 第17-22页 |
| 第3章 准备金风险度量方法 | 第22-30页 |
| ·准备金风险度量解析方法 | 第22-28页 |
| ·Mack模型 | 第22-24页 |
| ·预测均方误差 | 第24-28页 |
| ·准备金风险随机模拟方法 | 第28-30页 |
| 第4章 基于Bayesian Bootstrap方法的准备金风险度量原理 | 第30-41页 |
| ·Bayesian Bootstrap方法 | 第30-34页 |
| ·Bayesian Bootstrap方法与Bootstrap方法比较 | 第30-33页 |
| ·Bayesian Bootstrap方法模拟增量赔付 | 第33-34页 |
| ·Bayesian Bootstrap方法度量准备金风险原理 | 第34-39页 |
| ·尾部因子估计 | 第35-37页 |
| ·Bayesian Bootstrap方法度量准备金风险步骤 | 第37-39页 |
| ·Bayesian Bootstrap方法度量准备金风险 | 第39-41页 |
| 第5章 准备金风险度量实证分析 | 第41-54页 |
| ·解析式方法的计算 | 第42-43页 |
| ·应用Bayesian Bootstrap方法和Bootstrap方法随机模拟准备金风险 | 第43-54页 |
| ·不含尾部因子的情况 | 第43-50页 |
| ·含尾部因子的情况 | 第50-54页 |
| 第6章 结论 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |
