| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 一、研究背景 | 第11-13页 |
| 二、研究意义 | 第13页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 一、国内外关于配对交易研究综述 | 第13-15页 |
| 二、国内外Copula研究综述 | 第15-17页 |
| 第三节 主要研究内容和结构安排 | 第17-18页 |
| 第四节 本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 统计套利相关理论简介 | 第19-27页 |
| 第一节 有效市场理论与传统套利理论 | 第19-20页 |
| 第二节 统计套利理论 | 第20-27页 |
| 一、统计套利定义及操作流程 | 第20-24页 |
| 二、主要的成对交易策略 | 第24-27页 |
| 第三章 Copula函数及相关理论简介 | 第27-35页 |
| 第一节 Copula函数的定义和性质 | 第27-29页 |
| 第二节 Copula函数的相关性测度的探讨 | 第29-31页 |
| 一、Kendall秩相关系数 | 第29-30页 |
| 二、Spearman秩相关系数 | 第30页 |
| 三、尾部相关性 | 第30-31页 |
| 第三节 几类常用Copula函数的介绍及比较 | 第31-35页 |
| 一、椭圆Copula | 第31-32页 |
| 二、阿基米德Copula | 第32-34页 |
| 三、常用Copula函数的比较 | 第34-35页 |
| 第四章 基于Copula理论的配对交易策略的构建 | 第35-46页 |
| 第一节 基于单个Copula理论的配对交易策略的构建 | 第35-43页 |
| 一、参数的估计 | 第38-39页 |
| 二、Copula函数的选择 | 第39-40页 |
| 三、MI_(X|Y)指标的构建 | 第40-41页 |
| 四、基于单个Copula函数的配对交易策略步骤 | 第41-43页 |
| 第二节 基于混合Copula函数的配对交易策略的构建 | 第43-46页 |
| 一、混合Copula的函数形式 | 第44-45页 |
| 二、EM算法 | 第45-46页 |
| 第五章 三种方法的实证分析 | 第46-60页 |
| 第一节 合适的配对交易对的选择 | 第46-51页 |
| 第二节 基于单个Copula函数的配对交易策略的实证分析 | 第51-55页 |
| 第三节 基于混合Copula函数的配对交易策略的实证分析 | 第55页 |
| 第四节 基于协整理论的配对交易策略的实证分析 | 第55-58页 |
| 第五节 本章小结 | 第58-60页 |
| 第六章 结论及启示 | 第60-62页 |
| 第一节 全文总结 | 第60-61页 |
| 第二节 本文存在的不足及后续研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
