风险度量方法VaR与CVaR及其在投资组合中的实证分析

摘要	第1-8页
Abstract	第8-13页
§1 绪论	第13-16页
§2 风险度量方法的研究现状	第16-18页
§3 风险度量方法VaR与CVaR概述	第18-31页
§3.1 VaR方法	第18-22页
§3.1.1 VaR定义	第18-19页
§3.1.2 VaR的算法	第19-20页
§3.1.3 VaR的应用范围	第20-22页
§3.2 CVaR方法	第22-29页
§3.2.1 CVaR的定义	第22-25页
§3.2.2 CVaR的算法	第25-27页
§3.2.3 CVaR应用范围	第27-29页
§3.3 VaR和CVaR方法比较	第29-31页
§4 一种基于CVaR的投资组合优化模型	第31-44页
§4.1 投资组合经典模型概述	第31-34页
§4.2 一种基于CVaR的投资组合优化模型	第34-39页
§4.2.1 问题的提出	第34-36页
§4.2.2 无摩擦情况下的投资组合优化模型	第36-39页
§4.3 模型的实证分析	第39-44页
§4.3.1 把模型应用到当今股票市场分析数据	第39-42页
§4.3.2 模型的扩展	第42-44页
§5 结束语与展望	第44-45页
参考文献	第45-47页
作者简介	第47-48页
致谢	第48页