| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题的背景与意义 | 第11-13页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第13-15页 |
| ·国外相关研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内相关研究综述 | 第14-15页 |
| ·论文的研究方法与结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 货币政策对股票收益率影响机制的理论分析 | 第17-30页 |
| ·货币政策基本理论 | 第17-24页 |
| ·货币政策的三要素 | 第17-20页 |
| ·货币政策传导机制 | 第20-23页 |
| ·货币政策效应 | 第23-24页 |
| ·货币政策影响股票收益率的货币供给机制 | 第24-27页 |
| ·货币供给冲击的资产组合效应 | 第24-25页 |
| ·弗里德曼—施瓦茨货币供给模型 | 第25-27页 |
| ·货币政策影响股票收益率的利率机制 | 第27-29页 |
| ·利率与资本供求 | 第27-28页 |
| ·利率冲击的资产组合效应 | 第28页 |
| ·戈登方程 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 我国货币政策影响股票收益率的一般性实证分析 | 第30-39页 |
| ·变量的选取与数据处理 | 第30页 |
| ·模型的设定和变量的检验 | 第30-34页 |
| ·模型的设定 | 第31页 |
| ·模型变量的相关检验 | 第31-34页 |
| ·模型的实证结果与分析 | 第34-38页 |
| ·模型的参数估计 | 第34-35页 |
| ·股票收益率的方差分解 | 第35-36页 |
| ·股票收益率的脉冲响应函数 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 我国货币政策对股票收益率非对称性影响的实证分析 | 第39-49页 |
| ·股票收益率的马尔可夫转换模型 | 第39-43页 |
| ·模型介绍 | 第39-40页 |
| ·股票市场状态的区分 | 第40-43页 |
| ·股票收益率—货币政策的马尔可夫转换模型 | 第43-44页 |
| ·模型的设定 | 第43-44页 |
| ·货币政策的度量 | 第44页 |
| ·模型的实证结果与分析 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 结论与政策启示 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |