我国商业银行操作风险计量研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文研究意义 | 第9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·主要内容及研究框架 | 第12-14页 |
| ·主要内容 | 第12页 |
| ·本文写作框架 | 第12-14页 |
| 2 商业银行操作风险界定与辨析 | 第14-22页 |
| ·操作风险的定义 | 第14-15页 |
| ·操作风险的内涵 | 第14页 |
| ·操作风险的外延 | 第14-15页 |
| ·操作风险的特征 | 第15-16页 |
| ·操作风险的成因 | 第16-17页 |
| ·操作风险的分类 | 第17-19页 |
| ·操作风险的计量模型简介 | 第19-22页 |
| ·基本指标法 | 第19-20页 |
| ·标准法 | 第20-21页 |
| ·高级计量法 | 第21-22页 |
| 3 我国商业银行操作风险计量模型选择的理论分析 | 第22-31页 |
| ·操作风险计量方法的比较标准 | 第22-23页 |
| ·操作风险计量方法的优劣势比较分析 | 第23-26页 |
| ·操作风险计量方法的适用性分析 | 第26-28页 |
| ·我国商业银行操作风险计量方法的选取 | 第28-31页 |
| ·巴塞尔协议的规定 | 第28-29页 |
| ·我国银监会的规定 | 第29页 |
| ·我国商业银行发展现状 | 第29-30页 |
| ·我国商业银行操作风险计量方法的选取 | 第30-31页 |
| 4 操作风险的实证研究 | 第31-41页 |
| ·计量方法 | 第31-32页 |
| ·损失分布法简介 | 第31页 |
| ·蒙特卡洛模拟简介 | 第31-32页 |
| ·选取数据 | 第32页 |
| ·数据的统计性描述及分析 | 第32-35页 |
| ·应用损失分布法计量我国商业银行的操作风险 | 第35-41页 |
| 5 我国商业银行操作风险管理的对策及建议 | 第41-45页 |
| ·我国商业银行操作风险管理中存在的问题 | 第41-43页 |
| ·我国商业银行操作风险管理的对策及建议 | 第43-45页 |
| 6 不足与展望 | 第45-47页 |
| ·本文不足 | 第45页 |
| ·解决方案 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
