基于高频数据的我国沪深股市量价关系研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·量价关系文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外量价关系文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内量价关系研究综述 | 第10-12页 |
| ·论文内容的结构安排 | 第12-13页 |
| ·研究方法及创新 | 第13-14页 |
| 第2章 量价关系理论假说及高频数据特征介绍 | 第14-23页 |
| ·量价关系的理论假说介绍 | 第14-16页 |
| ·高频数据在微观市场结构中的特征 | 第16-22页 |
| ·高频金融数据的概念 | 第16-17页 |
| ·高频金融数据的特征 | 第17-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 我国沪深股市量价静态关系研究 | 第23-41页 |
| ·样本数据的选取 | 第23页 |
| ·高频收益率序列统计分析 | 第23-28页 |
| ·收益率序列的基本统计特征 | 第23-26页 |
| ·收益率的自相关性及平稳性检验 | 第26-28页 |
| ·高频交易量序列的统计分析 | 第28-32页 |
| ·原始交易量的基本统计特征 | 第28-29页 |
| ·交易量的分解 | 第29-31页 |
| ·交易量的平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·与低频数据统计特征比较分析 | 第32-36页 |
| ·沪深两市收益率特征 | 第32-34页 |
| ·沪深两市成交量变化率特征 | 第34-35页 |
| ·对比高频和低频数据特征结果分析 | 第35-36页 |
| ·基于高频数据的量价GRANGER非因果关系分析 | 第36-41页 |
| ·Granger非因果性检验 | 第36-37页 |
| ·量价Granger非因果关系实证分析 | 第37-39页 |
| ·结论 | 第39-41页 |
| 第4章 基于高频数据的股市量价动态关系实证研究 | 第41-55页 |
| ·实证模型的介绍 | 第41-44页 |
| ·分位数回归的基本思想及模型 | 第41-42页 |
| ·VAR模型及脉冲响应原理介绍 | 第42-43页 |
| ·“已实现”双幂次变差介绍 | 第43-44页 |
| ·基于分位数回归模型的量价实证关系研究 | 第44-50页 |
| ·收益率与成交量动态关系研究 | 第44-47页 |
| ·收益率的波动与成交量动态关系实证研究 | 第47-50页 |
| ·基于VAR模型的各变量间动态关系实证分析 | 第50-55页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第50-51页 |
| ·滞后期的选择 | 第51-52页 |
| ·脉冲响应分析 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第55-58页 |
| ·论文结论 | 第55-56页 |
| ·相关问题及政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60页 |
