基于净值增加额的中国基金经理能力评价研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 引言 | 第12-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容和方法 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| ·本文框架 | 第15-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-25页 |
| ·基金经理能力评价的研究 | 第17-21页 |
| ·基于α的基金经理能力评价 | 第17-19页 |
| ·基金择时和选股能力评价 | 第19-20页 |
| ·新的基金经理能力评价方法 | 第20-21页 |
| ·基金规模与基金经理能力的关系 | 第21-22页 |
| ·基金绩效持续性 | 第22-23页 |
| ·基金经理能力的来源 | 第23-24页 |
| ·简要评述 | 第24-25页 |
| 3 研究方法 | 第25-36页 |
| ·基金净值增加额 | 第25-29页 |
| ·采用净值增加额的原因分析 | 第25-26页 |
| ·理论分析 | 第26-29页 |
| ·基金的超额收益α | 第29-32页 |
| ·Jensen α | 第29-30页 |
| ·Fama-French三因子模型 | 第30-31页 |
| ·Carhart四因子模型 | 第31页 |
| ·指数型基金构造基准组合 | 第31-32页 |
| ·基金规模 | 第32-35页 |
| ·计算方法 | 第32-33页 |
| ·基于基金规模的基金经理能力评价 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4 实证分析 | 第36-59页 |
| ·数据来源及说明 | 第36-39页 |
| ·基金收益率的数据选取 | 第36-37页 |
| ·指数型基金的数据选取 | 第37-39页 |
| ·其他数据选取 | 第39页 |
| ·计算α | 第39-51页 |
| ·Jensen α | 第40-42页 |
| ·Fama-French三因子模型 | 第42-44页 |
| ·Carhart四因子模型 | 第44-48页 |
| ·指数型基金构造基准组合 | 第48-50页 |
| ·方法小结 | 第50-51页 |
| ·基金净值增加额 | 第51-54页 |
| ·基金规模 | 第54-56页 |
| ·方法比较 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 5 论文结论与建议 | 第59-67页 |
| ·结论 | 第59-63页 |
| ·主要结论 | 第59-61页 |
| ·方法比较 | 第61-62页 |
| ·其他结论 | 第62-63页 |
| ·意见与建议 | 第63-64页 |
| ·不足与展望 | 第64-67页 |
| ·不足之处 | 第64-66页 |
| ·研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
