我国股指期货与股市波动关系研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| （一）研究背景 | 第7-8页 |
| （二）研究意义 | 第8-9页 |
| （三）研究方法 | 第9-10页 |
| 一、国内外研究综述 | 第10-13页 |
| （一）股指期货与股票波动关系研究的文献综述 | 第10-11页 |
| 1. 关于减小股市波动率的研究 | 第10页 |
| 2. 关于增加股市波动率的研究 | 第10-11页 |
| 3. 对股市波动率没有影响的研究 | 第11页 |
| （二）有关信息传递效率研究回顾 | 第11-12页 |
| （三）有关价格引导关系研究回顾 | 第12-13页 |
| 二、股指期货理论综述 | 第13-20页 |
| （一）股指期货的产生和发展 | 第13-14页 |
| （二）股指期货的基本功能 | 第14-15页 |
| 1. 套期保值功能 | 第14页 |
| 2. 价格发现功能 | 第14页 |
| 3. 资产配置功能 | 第14-15页 |
| （三）我国沪深300 指数及其期货合约简介 | 第15-17页 |
| 1. 沪深300指数及特点 | 第15-16页 |
| 2. 我国股指期货合约及风险控制制度 | 第16-17页 |
| （四）我国股指期货推出的条件和必要性 | 第17-20页 |
| 1. 我国开展股指期货的条件 | 第17-18页 |
| 2. 我国推出股指期货的必要性 | 第18-20页 |
| 三、股指期货与股票市场关系的实证研究 | 第20-30页 |
| （一）主要内容及研究方法 | 第20-21页 |
| （二）股指期货与股票市场短期波动实证研究 | 第21-25页 |
| 1. 指标的选取及处理 | 第21页 |
| 2. 股指期货是否引发股市“瀑布效应”的实证分析 | 第21-24页 |
| 3. 小结 | 第24-25页 |
| （三）股指期货与股票市场长期波动实证研究 | 第25-30页 |
| 1. 数据的选择及处理 | 第25页 |
| 2. 长期波动关系实证分析 | 第25-29页 |
| 3. 小结 | 第29-30页 |
| 四、股指期货推出前后股票市场的波动对比实证研究 | 第30-34页 |
| （一）数据的选择及处理 | 第30页 |
| （二）研究方法 | 第30-31页 |
| （三）实证检验过程 | 第31-34页 |
| 1. 上证指数收益率波动分析 | 第31页 |
| 2. 上证指数波动变化的基本情况对比分析 | 第31-32页 |
| 3. 上证指数波动变化的实证分析 | 第32-34页 |
| 五、结论及建议 | 第34-38页 |
| （一）结论 | 第34-35页 |
| （二）建议 | 第35-38页 |
| 1. 金融监管建议 | 第35-36页 |
| 2. 投资者建议 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-44页 |
| 后记 | 第44页 |
