| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究流程及论文架构 | 第12-13页 |
| ·本文的主要研究方法和可能的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 相关的理论方法及研究综述 | 第14-28页 |
| ·ARIMA模型 | 第14-18页 |
| ·事件研究法的方法和模型 | 第18-21页 |
| ·研究综述 | 第21-28页 |
| 第三章 基于ARIMA模型的同业拆借利率的实证分析 | 第28-40页 |
| ·变量、样本和数据的选取 | 第28-29页 |
| ·基于日度数据的实证分析 | 第29-36页 |
| ·基于月度数据的实证分析 | 第36-38页 |
| ·实证分析结果小结 | 第38-40页 |
| 第四章 基于事件研究法的实证分析 | 第40-52页 |
| ·事件及事件日的确定 | 第40-43页 |
| ·整体效应分析 | 第43-45页 |
| ·单日效应分析 | 第45-48页 |
| ·均值效应和累计效应分析 | 第48-52页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第52-56页 |
| ·基于ARIMA模型的实证分析结论 | 第52-53页 |
| ·基于事件研究法的实证分析结论 | 第53-54页 |
| ·总体研究结论 | 第54页 |
| ·政策建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第62页 |