| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·国外文献综述 | 第8-9页 |
| ·国内文献综述 | 第9-10页 |
| ·本文结构 | 第10-12页 |
| 2 股指期货的特点功能与定价理论 | 第12-22页 |
| ·股指期货的特点功能 | 第12-16页 |
| ·股指期货的特点 | 第12-14页 |
| ·股指期货的功能 | 第14-16页 |
| ·股指期货的定价理论 | 第16-22页 |
| ·完全市场假设下的持有成本定价模型 | 第16-17页 |
| ·放宽完全市场假设条件下的定价模型 | 第17-18页 |
| ·不完全市场下的定价模型 | 第18-22页 |
| 3 股指期货跨期套利的条件与基础 | 第22-34页 |
| ·股指期货的流动性分析 | 第22-26页 |
| ·跨期价差的运行情况分析 | 第26-29页 |
| ·跨期价差的协整检验 | 第29-34页 |
| ·单位根检验与协整检验概述 | 第30-31页 |
| ·单位根检验与协整检验实证结果 | 第31-34页 |
| 4 股指期货跨期套利模型与实证结果 | 第34-56页 |
| ·基于持有成本定价理论的无套利区间模型 | 第34-41页 |
| ·持有成本模型基础套利思路 | 第34-36页 |
| ·改进的基于持有成本定价理论的无套利区间模型及其优缺点 | 第36-41页 |
| ·基于均值回复理论的移动平均套利模型 | 第41-50页 |
| ·均值回复理论与方差比检验方法概述 | 第41-43页 |
| ·方差比检验实证结果 | 第43-48页 |
| ·基于均值回复理论的移动平均套利模型及其优缺点 | 第48-50页 |
| ·持有成本模型和均值回复模型的结合 | 第50-51页 |
| ·跨期套利模型的实证检验结果 | 第51-56页 |
| ·跨期套利模型的长期效果检验 | 第52-54页 |
| ·跨期套利模型的短期效果检验 | 第54-56页 |
| 5 结论 | 第56-58页 |
| ·主要结论 | 第56-57页 |
| ·未来研究的展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63-65页 |