| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 1 绪论 | 第13-17页 |
| ·课题的研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·本文的组织结构 | 第15-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-17页 |
| 2.平稳时间序列模型 | 第17-32页 |
| ·时间序列简介 | 第17-18页 |
| ·自回归过程 | 第18-22页 |
| ·一阶自回归过程 AR(1) | 第18-20页 |
| ·二阶自回归过程 AR(2) | 第20-21页 |
| ·p 阶自回归过程 AR(p) | 第21-22页 |
| ·移动平均过程 | 第22-24页 |
| ·一阶移动平均过程 MA(1) | 第22-23页 |
| ·q 阶移动平均过程 MA(q) | 第23-24页 |
| ·自回归移动平均过程 | 第24页 |
| ·自相关系数与偏自相关系数 | 第24-32页 |
| ·自相关系数及其特征 | 第24-27页 |
| ·偏自相关系数及其特征 | 第27-30页 |
| ·模型定阶方法 | 第30-32页 |
| 3.条件异方差模型 | 第32-37页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第32-34页 |
| ·ARCH(q)模型定义 | 第32页 |
| ·建立 ARCH 模型 | 第32-33页 |
| ·ARCH 模型的特点 | 第33-34页 |
| ·GARCH 类模型 | 第34-37页 |
| ·GARCH 模型的定义 | 第34-35页 |
| ·GARCH 模型的特点 | 第35页 |
| ·EGARCH 模型 | 第35-36页 |
| ·TGARCH 模型 | 第36-37页 |
| ·（G）ARCH-M 模型 | 第37页 |
| 4. GARCH 类模型在我国期货市场中的实证分析 | 第37-43页 |
| ·数据来源以及统计特征 | 第37页 |
| ·ARCH 模型分析 | 第37-38页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第38-39页 |
| ·GARCH 模型分析 | 第39-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 5.GARCH 类模型在我国股票市场中的实证分析 | 第43-52页 |
| ·数据来源以及统计特征 | 第43-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·残差与残差的平方的相关性检验 | 第45-46页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第46-47页 |
| ·GARCH 模型分析 | 第47-49页 |
| ·GARCH（1,1）-M 模型分析 | 第49-50页 |
| ·EGARCH 模型和 TGARCH 模型分析 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 6 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |