银行间与交易所债券市场收益波动溢出效应研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0 引言 | 第10-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第15-17页 |
| ·技术路线图 | 第17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-19页 |
| 1 波动溢出效应概念界定与基础理论 | 第19-35页 |
| ·波动溢出效应概念界定 | 第19-20页 |
| ·波动溢出效应的概念 | 第19页 |
| ·波动传递的本质 | 第19-20页 |
| ·格兰杰因果关系介绍 | 第20-23页 |
| ·ADF 检验介绍 | 第20页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第20-21页 |
| ·格兰杰因果关系检验的步骤 | 第21-23页 |
| ·向量自回归模型介绍 | 第23-26页 |
| ·脉冲响应函数 | 第23-24页 |
| ·VAR 模型 | 第24-26页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第26-34页 |
| ·单元 GARCH 类模型 | 第26-29页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第29-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 2 银行间与交易所债券市场发展现状 | 第35-44页 |
| ·银行间债券市场发展现状 | 第35-36页 |
| ·交易所债券市场发展现状 | 第36页 |
| ·上海证券交易所发展现状 | 第36页 |
| ·深圳证券交易所发展现状 | 第36页 |
| ·银行间与交易所债券市场差异分析 | 第36-38页 |
| ·中国债券市场分割的效率损失 | 第38-39页 |
| ·银行间与交易所债券市场波动性比较 | 第39-43页 |
| ·银行间与交易所债券市场波动测度方法 | 第39-40页 |
| ·银行间与交易所债券市场波动性比较 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 3 银行间与交易所债券市场波动关联性分析 | 第44-50页 |
| ·样本的选取和数据的处理 | 第44-45页 |
| ·样本的选取 | 第44-45页 |
| ·数据的处理 | 第45页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第45-46页 |
| ·平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第46页 |
| ·VAR 模型 | 第46-47页 |
| ·脉冲响应函数 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 4 银行间与交易所债券市场收益波动溢出效应分析 | 第50-59页 |
| ·收益序列相关检验 | 第50-51页 |
| ·收益序列的二阶相关性检验 | 第50页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第50-51页 |
| ·单变量 GARCH（1.，1）模型估计和检验 | 第51-52页 |
| ·BEKK-GARCH 模型的设定与结果分析 | 第52-54页 |
| ·BEKK-GARCH 模型的设定 | 第52-53页 |
| ·BEKK-GARCH 模型的结果分析 | 第53-54页 |
| ·基于收益变动的债券市场波动溢出效应分析 | 第54-57页 |
| ·变量的选取 | 第54页 |
| ·SJC-Copula 函数模型设定 | 第54-55页 |
| ·SJC-Copula 函数模型结果分析 | 第55-57页 |
| ·波动溢出效应风险的规避 | 第57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 5 结论与展望 | 第59-63页 |
| ·研究结论 | 第59页 |
| ·政策建议 | 第59-61页 |
| ·研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 个人简历 | 第67页 |
| 发表学术文章 | 第67页 |
