| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-21页 |
| ·研究的背景和意义 | 第15-18页 |
| ·研究的背景 | 第15-17页 |
| ·研究的理论和实际意义 | 第17-18页 |
| ·论文的结构框架 | 第18-19页 |
| ·论文的主要创新点 | 第19-21页 |
| 2. 相关理论文献综述 | 第21-29页 |
| ·利率风险度量研究综述 | 第21-25页 |
| ·国外研究综述 | 第21-23页 |
| ·国内研究综述 | 第23-25页 |
| ·VAR研究综述 | 第25-29页 |
| ·国外研究综述 | 第25-27页 |
| ·国内研究综述 | 第27-29页 |
| 3. 商业银行利率风险的定义及度量方法选择 | 第29-43页 |
| ·商业银行利率风险定义 | 第29-30页 |
| ·商业银行利率风险种类 | 第30-32页 |
| ·重新定价风险 | 第30页 |
| ·基准风险 | 第30-31页 |
| ·收益率曲线风险 | 第31页 |
| ·隐含期权风险 | 第31-32页 |
| ·商业银行利率风险度量方法的演进 | 第32-41页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第32-33页 |
| ·持续期模型 | 第33-35页 |
| ·VaR模型 | 第35-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 4. 上海银行间同业拆借市场利率的统计特征分析 | 第43-51页 |
| ·数据的获取 | 第43-44页 |
| ·正态性检验 | 第44-46页 |
| ·平稳性检验 | 第46-48页 |
| ·自相关检验 | 第48-49页 |
| ·条件异方差检验 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 5. 基于GARCH模型的利率风险度量 | 第51-62页 |
| ·GARCH族模型基本思想 | 第51-53页 |
| ·ARCH模型 | 第51-52页 |
| ·GARCH模型 | 第52页 |
| ·EGARCH模型 | 第52页 |
| ·TGARCH模型 | 第52-53页 |
| ·基于GARCH模型的实证分析 | 第53-58页 |
| ·均值方程的确定 | 第53-54页 |
| ·GARCH族模型方差设定及分布假定 | 第54-55页 |
| ·选取GARCH模型 | 第55-56页 |
| ·参数估计 | 第56-57页 |
| ·VaR值的计算 | 第57-58页 |
| ·回测检验 | 第58-60页 |
| ·回测检验基本思想 | 第58-59页 |
| ·GARCH族模型的回测检验 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 6. 基于RISK METRICS的混合正态分布拟合的利率风险度量 | 第62-68页 |
| ·基于RISK METRICS的混合正态分布基本思想 | 第62-64页 |
| ·基于RISK METRICS的混合正态分布拟合的实证分析 | 第64-66页 |
| ·混合正态分布参数估计 | 第64-65页 |
| ·VaR值计算 | 第65-66页 |
| ·混合正态分布的回测检验 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 7. 研究结论和基本建议 | 第68-73页 |
| ·GARCH族模型与混合正态分布对比 | 第68-70页 |
| ·回测检验结果对比 | 第68-69页 |
| ·两种方法对比总结 | 第69-70页 |
| ·研究结论与展望 | 第70-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
