| 内容提要 | 第1-6页 |
| 导论 | 第6-10页 |
| 1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 2 国内外文献综述 | 第7-10页 |
| 第一章 违约损失率LGD 理论概述 | 第10-16页 |
| ·LGD 的理论基础及特点 | 第10-12页 |
| ·LGD 的重要性 | 第12-13页 |
| ·影响LGD 的因素 | 第13-16页 |
| 第二章 巴塞尔协议下的内部评级法 | 第16-22页 |
| ·全面风险管理 | 第16-18页 |
| ·内部评级法概述 | 第18-22页 |
| 第三章 违约损失率度量技术研究 | 第22-28页 |
| ·由期权模型估计违约损失率 | 第22-24页 |
| ·初级法及抵押资产技术下LGD 的计量 | 第24-26页 |
| ·历史数据平均法与预测法 | 第26-28页 |
| 第四章 LGD 在我国银行业的应用及发展 | 第28-34页 |
| ·我国银行业违约损失现状以及成因分析 | 第28-30页 |
| ·在我国开展LGD 的意义及现实基础 | 第30-32页 |
| ·开展LGD 在我国的应用前景 | 第32-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 论文摘要 | 第39-41页 |
| Abstract | 第41-43页 |