中国证券投资基金投资策略轮动与市场波动
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 导论 | 第10-31页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-13页 |
| ·研究问题界定 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-29页 |
| ·研究方法与结构 | 第29页 |
| ·创新及关键性工作 | 第29-31页 |
| 2 中国证券市场中的基金投资策略轮动 | 第31-42页 |
| ·基金投资策略轮动及其原因 | 第32-37页 |
| ·基金投资策略的最优化分析 | 第37-40页 |
| ·投资策略轮动对市场的影响 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 3 证券投资基金分散化投资策略研究 | 第42-58页 |
| ·证券投资基金分散化策略的演变 | 第42-44页 |
| ·相关文献综述 | 第44-45页 |
| ·研究方法设计及统计描述 | 第45-56页 |
| ·回归结果及政策含义 | 第56-58页 |
| 4 证券投资基金短期交易策略研究 | 第58-69页 |
| ·相关文献综述 | 第58-60页 |
| ·模型选择与数据描述 | 第60-65页 |
| ·计量模型结果分析 | 第65-67页 |
| ·小结 | 第67-69页 |
| 5 证券投资基金投资风格漂移研究 | 第69-85页 |
| ·相关研究综述 | 第70-72页 |
| ·理论假设及实证设计 | 第72-74页 |
| ·计量模型估计方法 | 第74-79页 |
| ·实证结果 | 第79-83页 |
| ·小结 | 第83-85页 |
| 6 证券投资基金投资风格漂移测度 | 第85-95页 |
| ·状态空间模型及估计方法 | 第86-89页 |
| ·证券投资基金的时变风险估计 | 第89-91页 |
| ·基金风格漂移测度及含义 | 第91-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 7 基金投资策略轮动对市场波动性影响 | 第95-113页 |
| ·相关研究综述 | 第95-97页 |
| ·基金指数与股指波动相关关系验证 | 第97-110页 |
| ·基金投资策略股市波动的影响 | 第110-112页 |
| ·小结 | 第112-113页 |
| 8 投资策略轮动及同质化操作的监管建议 | 第113-124页 |
| ·赎回潮与基金流动性风险 | 第114-120页 |
| ·基金产品同质化与投资策略趋同 | 第120-121页 |
| ·基金产品创新与市场监管政策 | 第121-124页 |
| 结束语 | 第124-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
| 参考文献 | 第127-136页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第136页 |
