| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-19页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究动态 | 第13-14页 |
| ·国内研究动态 | 第14-15页 |
| ·文献评述 | 第15-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 分形理论和分形分析方法 | 第19-30页 |
| ·分形理论 | 第19-22页 |
| ·分形和分形维 | 第19-20页 |
| ·分形分布 | 第20-21页 |
| ·分形市场假说 | 第21-22页 |
| ·分形分析方法 | 第22-30页 |
| ·Hurst 指数与R/S 分析方法 | 第22-26页 |
| ·修正的R/S 分析方法 | 第26页 |
| ·滑动窗DFA 方法 | 第26-27页 |
| ·谱分析方法 | 第27-28页 |
| ·基于标度不变性的分形参数估计方法 | 第28-30页 |
| 第三章 我国小麦期货市场收益率分布线性特征和非线性特征检验 | 第30-46页 |
| ·数据的来源及处理 | 第30-31页 |
| ·小麦期货市场整体收益率分布检验 | 第31-37页 |
| ·小麦期货市场整体收益率正态分布检验 | 第32-34页 |
| ·小麦期货市场日对数收益率线性相关性检验 | 第34-36页 |
| ·非线性相关检验 | 第36-37页 |
| ·单个小麦期货收益分布检验 | 第37-45页 |
| ·单个小麦期货合约日收益率正态分布检验 | 第37-39页 |
| ·序列自相关检验 | 第39-42页 |
| ·非线性相关检验 | 第42-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第四章 我国小麦期货市场分形分析 | 第46-63页 |
| ·数据和分形分析方法的选择 | 第46页 |
| ·重标极差分析分组方法的改进 | 第46-47页 |
| ·我国小麦期货市场价格R/S 分析 | 第47-56页 |
| ·时间序列趋势的消除 | 第47-50页 |
| ·我国小麦期货市场价格时间序列R/S 分析 | 第50-52页 |
| ·我国小麦期货市场价格时间序列R/S 分析结果检验 | 第52-54页 |
| ·我国小麦期货市场成交量时间序列R/S 分析和检验 | 第54-56页 |
| ·单个小麦期货合约R/S 分析 | 第56-61页 |
| ·单个小麦期货合约价格序列R/S 分析 | 第56-59页 |
| ·单个小麦期货合约交易量序列R/S 分析和检验 | 第59-61页 |
| ·小结 | 第61-63页 |
| 第五章 我国小麦期货市场分形特征产生的原因 | 第63-65页 |
| ·信息的不频发生和非线性作用是资本市场分形结构产生的外部原因 | 第63页 |
| ·不同的投资点是资本市场分形结构产生的内部原因 | 第63-64页 |
| ·不同期货合约的分形结构的叠加是小麦期货市场分形结构产生的另一个内部原因 | 第64-65页 |
| 第六章 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 作者简介 | 第75页 |
