| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 绪论 | 第8-17页 |
| 一、 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 二、 国内外研究综述 | 第9-14页 |
| 三、 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 四、 创新点及不足 | 第15-17页 |
| 第一章 国有商业银行流动性风险评价研究的理论基础 | 第17-29页 |
| 第一节 流动性风险的概念与本质 | 第17-19页 |
| 一、 流动性的概念 | 第17页 |
| 二、 流动性风险的概念及成因分析 | 第17-19页 |
| 三、 商业银行流动性风险的本质 | 第19页 |
| 第二节 流动性风险管理理论的发展 | 第19-23页 |
| 一、 资产管理理论 | 第20-21页 |
| 二、 负债管理理论 | 第21-22页 |
| 三、 资产负债管理理论 | 第22-23页 |
| 四、 资产负债表内外统一管理理论 | 第23页 |
| 第三节 流动性风险计量标准和检测的国际框架 | 第23-27页 |
| 一、 衡量流动性风险的一般指标 | 第23-25页 |
| 二、 流动性风险检测的国际框架 | 第25-27页 |
| 本章小结 | 第27-29页 |
| 第二章 我国国有商业银行流动性风险的现状分析 | 第29-40页 |
| 第一节 我国国有商业银行流动性风险的现状 | 第29-35页 |
| 一、 流动比率 | 第29-30页 |
| 二、 存贷款比率 | 第30-32页 |
| 三、 准备金比率 | 第32-34页 |
| 四、 不良贷款率 | 第34-35页 |
| 第二节 商业银行流动性风险的影响因素分析 | 第35-38页 |
| 一、 资产负债结构 | 第36页 |
| 二、 资产质量 | 第36-37页 |
| 三、 收益状况 | 第37页 |
| 四、 一国的货币政策 | 第37页 |
| 五、 资本市场情况 | 第37-38页 |
| 六、 预期市场利率的变化 | 第38页 |
| 本章小结 | 第38-40页 |
| 第三章 我国国有商业银行流动性风险评价体系构建的原则与指标选择 | 第40-49页 |
| 第一节 现行流动性风险评价体系的局限性 | 第40-42页 |
| 一、 以硬性定量指标为主，不够灵活 | 第41页 |
| 二、 指标不够精细，针对性不强 | 第41-42页 |
| 三、 指标缺乏实用性和有效性 | 第42页 |
| 第二节 流动性风险评价体系构建的原则 | 第42-44页 |
| 一、 流动性风险评价体系设置的原则 | 第42-43页 |
| 二、 银行监测指标选取的原则 | 第43-44页 |
| 第三节 流动性风险评价指标的选取 | 第44-46页 |
| 一、 选取定量指标 | 第44-45页 |
| 二、 设置定量指标的区间值 | 第45-46页 |
| 第四节 定量指标权重的方法选择 | 第46-48页 |
| 一、 定量指标权重的方法选择 | 第46-47页 |
| 二、 熵值法确定权重 | 第47-48页 |
| 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 我国商业银行流动性风险的现实评价与建议 | 第49-59页 |
| 第一节 目标银行流动性风险的评价 | 第49-54页 |
| 一、 运用熵值法确定各指标权重 | 第50-53页 |
| 二、 各商业银行综合评价值的确定 | 第53-54页 |
| 第二节 评价结果的分析 | 第54-55页 |
| 第三节 加强商业银行流动性管理的建议 | 第55-58页 |
| 一、 健全商业银行风险评价体系 | 第55-56页 |
| 二、 修正和完善定性分析指标体系 | 第56页 |
| 三、 完善资产负债结构管理 | 第56页 |
| 四、 加大混业经营、开拓中小企业信贷 | 第56-57页 |
| 五、 进一步完善金融市场 | 第57页 |
| 六、 增强商业银行流动性风险管理意识 | 第57-58页 |
| 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |