| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·问题提出与研究现状 | 第10-13页 |
| ·问题提出 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状与评述 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·理论意义 | 第13-14页 |
| ·实践意义 | 第14页 |
| ·主要研究内容与方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究的创新性 | 第15-17页 |
| 第2章 概念界定与相关理论概述 | 第17-23页 |
| ·相关概念界定 | 第17-18页 |
| ·相关理论概述 | 第18-23页 |
| ·金融市场风险度量方法的发展简介 | 第18-19页 |
| ·GARCH类模型概述 | 第19-21页 |
| ·风险价值(VaR)测度方法简介 | 第21-22页 |
| ·向量自回归(VAR)模型简介 | 第22-23页 |
| 第3章 风险度量及风险传导研究方法 | 第23-31页 |
| ·风险度量指标 | 第23-27页 |
| ·波动风险及其建模 | 第23-25页 |
| ·风险价值(VaR)建模及其准确性检验 | 第25-27页 |
| ·风险传导效应研究方法——Granger-causality检验 | 第27-31页 |
| 第4章 实证研究结果与分析 | 第31-50页 |
| ·样本选取与统计分析 | 第31-36页 |
| ·样本选取 | 第31-32页 |
| ·初步统计分析 | 第32-36页 |
| ·波动风险及其传导效应分析 | 第36-41页 |
| ·波动风险建模 | 第36-40页 |
| ·波动风险传效应分析 | 第40-41页 |
| ·风险价值(VaR)及其传导效应分析 | 第41-47页 |
| ·VaR建模及后验分析(Backtesting) | 第42-45页 |
| ·VaR传导效应分析 | 第45-47页 |
| ·实证研究总结 | 第47-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |