| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-19页 |
| 第1章 绪论 | 第19-47页 |
| ·研究背景 | 第19-24页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第24-40页 |
| ·巨灾债券定价研究综述 | 第24-27页 |
| ·期望理论研究综述 | 第27-33页 |
| ·行为资产定价理论研究综述 | 第33-35页 |
| ·相关研究的综合评述 | 第35-40页 |
| ·研究目的和意义 | 第40-42页 |
| ·研究目的 | 第40-41页 |
| ·研究意义 | 第41-42页 |
| ·本文的研究内容与研究方法 | 第42-47页 |
| ·本文的研究内容 | 第42-44页 |
| ·本文的研究方法 | 第44-47页 |
| 第2章 巨灾债券定价模型的研究范式 | 第47-65页 |
| ·标准金融理论在巨灾债券定价领域的应用 | 第47-49页 |
| ·标准金融理论应用于巨灾债券定价技术的优势与劣势 | 第47-49页 |
| ·标准金融理论对巨灾债券定价具体问题的解决 | 第49页 |
| ·行为金融理论在巨灾债券定价领域的应用 | 第49-54页 |
| ·行为金融理论应用于巨灾债券定价技术的优势与劣势 | 第49-51页 |
| ·行为金融理论对巨灾债券定价具体问题的解决 | 第51-54页 |
| ·我国巨灾债券定价模型的研究范式 | 第54-63页 |
| ·巨灾债券定价特点的技术性分析 | 第54-56页 |
| ·巨灾债券定价研究范式的比较研究 | 第56-61页 |
| ·本文的巨灾债券定价模型研究范式 | 第61-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 第3章 基于期望理论的模型前提假设的分析与确立 | 第65-78页 |
| ·主流巨灾债券定价模型一般前提假设的提取 | 第65-69页 |
| ·巨灾债券投资者完全理性假设 | 第65-66页 |
| ·巨灾债券投资者拥有完全信息假设 | 第66-67页 |
| ·巨灾债券投资者拥有完备知识体系假设 | 第67-68页 |
| ·巨灾债券投资者风险态度不变假设 | 第68-69页 |
| ·基于期望理论的主流模型一般前提假设的分析 | 第69-74页 |
| ·对巨灾债券投资者完全理性假设的分析 | 第70-72页 |
| ·对巨灾债券投资者拥有完全信息假设的分析 | 第72-73页 |
| ·对巨灾债券投资者拥有完备知识体系假设的分析 | 第73页 |
| ·对巨灾债券投资者风险态度不变假设的分析 | 第73-74页 |
| ·我国巨灾债券定价模型前提假设的确定 | 第74-76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 第4章 模型的价值理论基础 | 第78-94页 |
| ·价值理论基础对模型构建的影响 | 第78页 |
| ·主流模型价值理论基础的缺陷 | 第78-80页 |
| ·价值函数理论对主流模型价值理论基础的修正 | 第80-87页 |
| ·价值理论基础前提假设的修正 | 第80-81页 |
| ·价值理论基础的价值判断标准的修正 | 第81-84页 |
| ·价值理论基础决策工具的替代 | 第84-87页 |
| ·我国巨灾债券定价模型价值理论基础的确立 | 第87-88页 |
| ·价值函数的建立 | 第88-92页 |
| ·价值函数具体形式的确定 | 第88-89页 |
| ·价值函数建立的方法 | 第89-90页 |
| ·参数的估计 | 第90-91页 |
| ·回归构建的价值函数 | 第91-92页 |
| ·价值函数在模型构建中的应用 | 第92页 |
| ·本章小结 | 第92-94页 |
| 第5章 巨灾债券的风险收益匹配方法 | 第94-129页 |
| ·巨灾债券定价风险因素的提取 | 第94-107页 |
| ·巨灾债券定价所面对的保险市场风险 | 第94-98页 |
| ·巨灾债券定价所面对的证券市场风险 | 第98-102页 |
| ·高度偏斜分布的巨灾风险 | 第102-103页 |
| ·我国巨灾债券定价风险因素的确定 | 第103-107页 |
| ·巨灾债券的风险与收益匹配 | 第107-127页 |
| ·主流模型的风险与收益匹配方法 | 第107-109页 |
| ·对主流模型风险收益匹配的技术分析 | 第109-111页 |
| ·我国巨灾债券定价模型的风险收益匹配方法 | 第111-115页 |
| ·巨灾债券定价模型风险收益匹配方法价值理论基础的修正 | 第115-116页 |
| ·我国巨灾债券定价模型风险收益匹配方法的优势 | 第116-117页 |
| ·风险与收益匹配方法的实证研究 | 第117-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 第6章 投资心理影响模型构建的研究 | 第129-151页 |
| ·投资心理对模型构建的影响 | 第129-132页 |
| ·参考点效应理论对投资心理因素影响的解决 | 第132-136页 |
| ·参考点效应理论适用于我国证券市场分析的实证研究 | 第136-138页 |
| ·实证研究的方法 | 第136页 |
| ·实证研究的分析指标 | 第136-137页 |
| ·实证研究选取的数据 | 第137页 |
| ·实证研究结果的分析 | 第137-138页 |
| ·我国巨灾债券定价模型参考点的确定 | 第138-149页 |
| ·巨灾债券参考价格构成的分析 | 第138-140页 |
| ·内外部参考价格影响因素的德尔斐法研究 | 第140-143页 |
| ·内外部参考价格影响因素权重的层次分析法研究 | 第143-149页 |
| ·本章小结 | 第149-151页 |
| 第7章 我国巨灾债券定价模型的建立与释例 | 第151-167页 |
| ·我国巨灾债券定价模型的构建 | 第151-156页 |
| ·模型的前提假设 | 第151页 |
| ·价值理论基础的修正 | 第151-152页 |
| ·巨灾债券双重属性的协调 | 第152-153页 |
| ·巨灾风险与证券收益的匹配 | 第153-154页 |
| ·简化处理 | 第154-156页 |
| ·参考点的引入 | 第156页 |
| ·模型的具体形式 | 第156页 |
| ·模型的解释 | 第156-157页 |
| ·模型的优势 | 第157-158页 |
| ·释例一 | 第158-163页 |
| ·释例的基本信息 | 第158页 |
| ·巨灾债券价格的计算过程 | 第158-161页 |
| ·基于再保险理论公平价格与市场隐含再保险价格的可行性验证 | 第161-162页 |
| ·基于精算方法的可行性验证 | 第162页 |
| ·巨灾债券价格的解释 | 第162-163页 |
| ·释例二 | 第163-166页 |
| ·释例的基本信息 | 第163页 |
| ·巨灾债券价格的计算过程 | 第163-165页 |
| ·基于再保险理论公平价格与市场隐含再保险价格的可行性验证 | 第165页 |
| ·基于精算方法的可行性验证 | 第165-166页 |
| ·巨灾债券价格的解释 | 第166页 |
| ·本章小结 | 第166-167页 |
| 结论 | 第167-171页 |
| 参考文献 | 第171-179页 |
| 附录 | 第179-204页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第204-206页 |
| 致谢 | 第206-207页 |
| 个人简历 | 第207页 |
