对三种再保险风险模型的破产概率以及破产赤字的研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-9页
·国际再保险的发展历史	第6-7页
·经济发展与再保险的变革	第6-7页
·国际再保险市场的形成与发展	第7页
·我国再保险业的发展	第7-8页
·本文主要结构	第8-9页
第二章 预备知识	第9-15页
·齐次泊松过程及其分解	第9-10页
·经典风险模型	第10-11页
·控制收敛定理	第11页
·更新论证技巧	第11-12页
·教论的若干结果	第12-13页
·再保险相关知识	第13-15页
第三章 成数再保险风险模型	第15-24页
·不带利率的成数再保险风险模型	第15-19页
·破产概率	第15-17页
·破产赤字的分布	第17-19页
·带常利率的成数再保险风险模型	第19-24页
·带常利率的成数再保险风险模型的破产概率	第20-22页
·带常利率的成数再保险风险模型的破产赤字的分布	第22-24页
第四章 溢额再保险风险模型	第24-35页
·不带利率的溢额再保险风险模型	第24-30页
·破产概率	第25-26页
·破产赤字的分布	第26-30页
·带常利率的溢额再保险险模型	第30-35页
·带常利率的溢额再保险风险模型的破产概率	第30-33页
·带常利率的溢额再保险风险模型的破产赤字的分布	第33-35页
第五章 超额赔款再保险风险模型	第35-44页
·不带利率的超额赔款再保险风险模型	第35-40页
·破产概率	第36-37页
·破产赤字的分布	第37-40页
·带常利率的超额赔款再保险风险模型	第40-44页
·带常利率的超额赔款再保险风险模型的破产概率	第40-42页
·带常利率的成数再保险风险模型的破产赤字的分布	第42-44页
参考文献	第44-47页
致谢	第47-48页
攻读硕士期间发表的论文	第48页