| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 前言 | 第12-25页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·理论基础 | 第14页 |
| ·资产组合理论 | 第14页 |
| ·资本资产定价模型 | 第14页 |
| ·文献综述 | 第14-24页 |
| ·国外对企业国际交叉上市的研究 | 第14-20页 |
| ·国内对企业国际交叉上市的研究 | 第20-24页 |
| ·分析框架 | 第24-25页 |
| 2. H股回归对A 股市场收益率的影响 | 第25-41页 |
| ·概述 | 第25-26页 |
| ·理论分析 | 第26-29页 |
| ·交叉上市的风险分散效应 | 第26-27页 |
| ·关于投资组合收益率的一个结论 | 第27-29页 |
| ·研究设计 | 第29-34页 |
| ·数据说明 | 第29页 |
| ·研究方法 | 第29-34页 |
| ·实证结果与分析 | 第34-39页 |
| ·非参数检验结果 | 第34-36页 |
| ·事件研究结果 | 第36-39页 |
| ·回归分析结果 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 3. H股回归对A 股市场流动性与波动性的影响 | 第41-57页 |
| ·概述 | 第41-42页 |
| ·理论模型 | 第42-47页 |
| ·理论假设 | 第42-43页 |
| ·投资者的交易决策 | 第43-44页 |
| ·股价流动性与波动性 | 第44-45页 |
| ·H 股回归对波动性的影响 | 第45-47页 |
| ·研究设计 | 第47-53页 |
| ·变量定义及数据说明 | 第47-48页 |
| ·检验H 股回归对于市场流动性影响的面板数据模型 | 第48-50页 |
| ·检验H 股回归对于市场波动性影响的GARCH 模型 | 第50-53页 |
| ·实证结果与分析 | 第53-56页 |
| ·H 股回归对于市场流动性的影响 | 第53-55页 |
| ·H 股回归对于市场波动性的影响 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 4. 总结 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果 | 第66页 |