| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-11页 |
| 第一章 文献综述 | 第11-27页 |
| 第一节 BS模型: Black and Scholes(1976) | 第11-12页 |
| 第二节 随机利率模型: Merton(1973) | 第12-14页 |
| 第三节 跳跃扩散模型: Merton(1976) | 第14-15页 |
| 第四节 随机波动率模型 | 第15-22页 |
| 第五节 随机波动率—随机跳跃模型: Bates(1996) | 第22-24页 |
| 第六节 综合性一阶改进模型: Bakshi，Cao and Chen(1997) | 第24-26页 |
| 第七节 期权定价模型定价效率的实证检验 | 第26-27页 |
| 第二章 实证模型选择 | 第27-33页 |
| 第一节 模型的选取 | 第27-28页 |
| 第二节 模型的介绍 | 第28-33页 |
| 第三章 数据处理与分析 | 第33-38页 |
| 第一节 数据的选取 | 第33-34页 |
| 第二节 数据分组 | 第34页 |
| 第三节 数据分析 | 第34-38页 |
| 第四章 参数估计 | 第38-49页 |
| 第一节 参数估计 | 第38-40页 |
| 第二节 估计结果分析 | 第40-49页 |
| 第五章 定价效率比较 | 第49-60页 |
| 第一节 比较方法 | 第49页 |
| 第二节 定价效率比较 | 第49-60页 |
| 第六章 结论与展望 | 第60-63页 |
| 第一节 结论 | 第60页 |
| 第二节 不足和改进建议 | 第60-61页 |
| 第三节 展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
