贵州农行利率互换衍生品风险管理研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 导论 | 第8-12页 |
| ·研究问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义、研究内容、研究方法 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| 2 利率互换概述及利率互换理论发展沿革 | 第12-23页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·利率互换的定义、结构和种类 | 第12-16页 |
| ·利率互换的定义 | 第12页 |
| ·利率互换的结构 | 第12-14页 |
| ·利率互换的种类 | 第14-16页 |
| ·利率互换存在原理的解释理论 | 第16-17页 |
| ·利率互换定价理论 | 第17-19页 |
| ·无风险定价理论 | 第17-18页 |
| ·单方违约风险定价理论 | 第18-19页 |
| ·双向违约风险定价理论 | 第19页 |
| ·互换价差(swap spread)理论 | 第19-20页 |
| ·利率互换理论简要评价 | 第20-23页 |
| ·原理解释 | 第20-21页 |
| ·定价理论 | 第21-23页 |
| 3 贵州农行利率互换衍生品风险管理现状 | 第23-30页 |
| ·贵州农行利率互换衍生品交易流程 | 第23-24页 |
| ·贵州农行现行利率互换产品风险管理机制 | 第24-26页 |
| ·现行风险管理体制的不足 | 第26-30页 |
| ·风险管理组织架构方面 | 第26-27页 |
| ·风险管理流程方面 | 第27-28页 |
| ·风险管理技术方面 | 第28页 |
| ·风险度量机制方面 | 第28-30页 |
| 4 贵州农行利率互换衍生品的风险及其成因 | 第30-37页 |
| ·贵州农行利率互换衍生品的风险分类 | 第30-32页 |
| ·市场风险 | 第30-31页 |
| ·信用风险 | 第31页 |
| ·流动性风险 | 第31-32页 |
| ·操作风险 | 第32页 |
| ·法律风险 | 第32页 |
| ·利率互换衍生品风险成因分析 | 第32-35页 |
| ·基于利率互换衍生品自身特性角度的分析 | 第32-34页 |
| ·基于宏观经济角度的分析 | 第34-35页 |
| ·基于微观机制的分析 | 第35页 |
| ·贵州农行利率互换衍生品风险测算标准 | 第35-37页 |
| 5 贵州农行利率互换衍生品风险管理对策 | 第37-50页 |
| ·贵州农行利率互换衍生品非市场风险管理 | 第37-42页 |
| ·信用风险管理 | 第37-38页 |
| ·操作风险管理 | 第38-41页 |
| ·法律风险的管理 | 第41-42页 |
| ·贵州农行利率互换衍生品市场风险管理 | 第42-47页 |
| ·利率互换衍生品市场风险形式 | 第42-43页 |
| ·基于VaR方法的市场风险测度 | 第43-46页 |
| ·市场风险的管理 | 第46-47页 |
| ·动态风险管理机制的建立 | 第47-50页 |
| ·实行风险限额管理 | 第47-48页 |
| ·建立市值重估制度 | 第48-49页 |
| ·改进风险报告制度 | 第49页 |
| ·完善内控管理制度 | 第49-50页 |
| 6 贵州农行利率互换衍生品案例分析 | 第50-58页 |
| ·相关背景介绍 | 第50-53页 |
| ·企业背景介绍 | 第50页 |
| ·利率走势分析 | 第50-52页 |
| ·汇率走势分析 | 第52-53页 |
| ·相关方案结构 | 第53-54页 |
| ·相关风险分析 | 第54-56页 |
| ·市场风险分析 | 第54-55页 |
| ·非市场风险分析 | 第55-56页 |
| ·方案的风险管理 | 第56-58页 |
| 7 结论和展望 | 第58-59页 |
| ·本文结论 | 第58页 |
| ·存在的不足及展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
