| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 引言 | 第10-13页 |
| ·研究的背景 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-13页 |
| 2 金融理财产品风险基本概述 | 第13-19页 |
| ·理财产品风险的界定 | 第13-15页 |
| ·理财产品风险测量技术中常用参数的界定 | 第15-17页 |
| ·理财产品用VaR 度量的产生背景 | 第17-19页 |
| 3 VaR 方法介绍及其计算模型 | 第19-31页 |
| ·VaR 方法的基本理论 | 第19-21页 |
| ·VaR 对数据处理的主要方法 | 第21-23页 |
| ·VaR 方法在理财产品市场中的应用 | 第23-29页 |
| ·VaR 模型的压力测试 | 第29-31页 |
| 4 VAR 方法在某银行A+H 理财产品中的实证研究 | 第31-41页 |
| ·该理财产品的介绍及风险简介 | 第31-32页 |
| ·该理财产品计算VaR 的步骤 | 第32-37页 |
| ·建立相应的模型及计算VaR | 第37-39页 |
| ·VaR 的配置-资产组合的风险预算 | 第39页 |
| ·VaR 模型的压力测试 | 第39-41页 |
| 5 实证研究的结论和对我国A+H 理财产品发展的启示 | 第41-44页 |
| ·VaR 方法在金融理财产品价值评估中的作用 | 第41-42页 |
| ·在理财产品中使用VaR 方法进行风险预算 | 第42页 |
| ·建设性的意见 | 第42-44页 |
| 6 结束语 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录1 2005-2007 年新股申购统计 | 第50-55页 |