| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·论题的研究现状 | 第9-10页 |
| ·论文研究的创新之处 | 第10页 |
| ·论文研究的主要方法 | 第10页 |
| ·论文结构安排和论文框架 | 第10-12页 |
| 第二章 当今世界股指期权市场比较 | 第12-18页 |
| ·股指期权的概念介绍 | 第12页 |
| ·全球股指期权的发展现状 | 第12-16页 |
| ·国外成熟市场的股指期权比较研究 | 第16-18页 |
| ·国外成熟市场推出股指期货、股指期权的顺序 | 第16页 |
| ·我国推出股指期权交易的必要性 | 第16-17页 |
| ·我国的股指期权发展的思路和看法 | 第17-18页 |
| 第三章 沪深300 股指期权合约设计 | 第18-38页 |
| ·沪深300 股指期权合约设计目的 | 第18页 |
| ·股指期权的合约设计原则 | 第18页 |
| ·对合约的要素和条款进行必要的说明和阐述 | 第18页 |
| ·股指期权合约的主要条款设计探讨 | 第18-35页 |
| ·股指期权标的指数选择探讨 | 第18-26页 |
| ·本文为何选择沪深300 股价指数作为股指期权的标的指数呢 | 第19-23页 |
| ·沪深300 股价指数介绍 | 第23-26页 |
| ·沪深300 指数定义 | 第23-24页 |
| ·沪深300 指数的编制 | 第24-25页 |
| ·沪深300 指数构成结构 | 第25-26页 |
| ·沪深300 指数权重个股 | 第26页 |
| ·合约乘数 | 第26-27页 |
| ·到期月份 | 第27-28页 |
| ·权利金报价单位 | 第28-30页 |
| ·权利金概念 | 第28页 |
| ·期权价格的组成 | 第28-29页 |
| ·权利金报价单位 | 第29-30页 |
| ·最后结算价和交割方式 | 第30-32页 |
| ·价格履约区间 | 第32-33页 |
| ·合约序列 | 第33页 |
| ·涨跌幅限制 | 第33-34页 |
| ·持仓限制 | 第34页 |
| ·交易时间 | 第34页 |
| ·合约方式 | 第34页 |
| ·最后交易日与结算日 | 第34-35页 |
| ·沪深300 股指期权合约规格建议 | 第35-38页 |
| 第四章 沪深300 股指期权合约的举例分析 | 第38-51页 |
| ·确定沪深300 标的指数的价格 | 第39-40页 |
| ·波动率的计算 | 第40-45页 |
| ·无风险利率的确定 | 第45-46页 |
| ·股指期权到期期限确定 | 第46页 |
| ·沪深300 股指看涨期权的执行价格的确定 | 第46-47页 |
| ·沪深300 股指看涨期权首日上市开盘参考价格的确定 | 第47-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-53页 |
| ·基本研究结论 | 第51-52页 |
| ·本文研究的不足与将来的创新发展研究方向 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附表 | 第56-61页 |