几种奇异期权的保险精算定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·金融衍生工具概述 | 第10-12页 |
| ·金融衍生工具的基本概念 | 第10-11页 |
| ·金融衍生工具市场及其作用 | 第11-12页 |
| ·期权定价理论 | 第12-16页 |
| ·影响期权价值的因素分析 | 第12-13页 |
| ·与期权定价有关的基本假设 | 第13页 |
| ·期权定价理论的基本原则 | 第13-14页 |
| ·期权定价的简要历史 | 第14-16页 |
| 第二章 预备数学知识 | 第16-25页 |
| ·随机过程 | 第16-19页 |
| ·随机过程的基本特点及数学定义 | 第16页 |
| ·一类特殊的随机过程-Brown运动 | 第16-19页 |
| ·随机分析 | 第19-25页 |
| ·Ito积分 | 第19-21页 |
| ·Ito随机微分方程及其在金融期权定价中的应用 | 第21-25页 |
| 第三章 Black-Scboles期权定价模型 | 第25-32页 |
| ·Black-Scholes 模型的历史回顾 | 第25-26页 |
| ·Black-Scholes 模型的基本思路 | 第26-27页 |
| ·Black-Scholes 定价公式 | 第27-28页 |
| ·Black-Scholes 模型的修正和发展 | 第28-32页 |
| ·B-S模型的修正 | 第28-29页 |
| ·B-S模型的发展 | 第29-32页 |
| 第四章 有关后定选择权定价的研究 | 第32-42页 |
| ·后定选择权简介 | 第32-33页 |
| ·标准期权和奇异期权 | 第32页 |
| ·后定选择权的概念 | 第32-33页 |
| ·几何布朗运动下的后定选择权定价 | 第33-34页 |
| ·几何分数布朗运动下的后定选择权定价 | 第34-36页 |
| ·预备知识 | 第34-35页 |
| ·几何分数布朗运动下的后定选择权定价 | 第35-36页 |
| ·后定选择权的保险精算定价模型 | 第36-42页 |
| ·欧式期权的保险精算定价模型 | 第36-38页 |
| ·后定选择权的保险精算定价模型 | 第38-42页 |
| 第五章 有关复合期权定价的研究 | 第42-47页 |
| ·复合期权简介 | 第42页 |
| ·几何布朗运动下的复合期权定价 | 第42-43页 |
| ·复合期权的保险精算定价模型 | 第43-47页 |
| 第六章 有关交换期权定价的研究 | 第47-51页 |
| ·交换期权简介 | 第47页 |
| ·几何布朗运动下的交换期权定价 | 第47页 |
| ·交换期权的保险精算定价模型 | 第47-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
