| 内容提要 | 第1-7页 |
| 绪论 | 第7-10页 |
| （一） 本文选题的背景及问题的提出 | 第7页 |
| （二） 文献综述 | 第7-9页 |
| （三） 本文的主要观点 | 第9-10页 |
| 一、商业银行市场风险的含义 | 第10-13页 |
| （一） 商业银行风险概述 | 第10-11页 |
| （二） 商业银行市场风险的概述 | 第11-13页 |
| 二、商业银行市场风险管理 | 第13-17页 |
| （一） 商业银行市场风险管理的必要性 | 第13页 |
| （二） 商业银行市场风险管理的概念 | 第13-14页 |
| （三） 商业银行市场风险的管理程序 | 第14-15页 |
| （四） 商业银行市场风险的监管要求 | 第15-17页 |
| 三、商业银行市场风险的计量方法 | 第17-22页 |
| （一） 利率缺口分析法 | 第17-18页 |
| （二） 久期分析法 | 第18-19页 |
| （三） 外汇敞口分析法 | 第19-20页 |
| （四） 风险价值（VAR）方法 | 第20-22页 |
| 四、VAR 模型在我国商业银行市场风险管理中的应用 | 第22-29页 |
| （一） 运用VAR 模型进行实证分析—以利率风险为例 | 第22-27页 |
| （二） VAR 模型在我国商业银行市场风险管理中应用的现状 | 第27页 |
| （三） VAR 模型在我国商业银行市场风险管理中应用的意义和前景. | 第27-29页 |
| 五、加强我国商业银行市场风险管理 | 第29-43页 |
| （一） 我国商业银行市场风险管理存在的问题 | 第29-31页 |
| （二） 加强市场风险计量与控制的政策建议 | 第31-34页 |
| （三） 商业银行市场风险管理策略 | 第34-35页 |
| （四） 构建我国商业银行市场风险管理系统 | 第35-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 注释 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 论文摘要 | 第48-51页 |
| Abstract | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
