| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| ·本文的理论基础 | 第8-9页 |
| ·收益—风险模型 | 第8页 |
| ·处理非正态分布的统计学理论 | 第8-9页 |
| ·行为投资组合理论 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·收益—方差型投资组合模型 | 第9-10页 |
| ·其他投资组合类型 | 第10-11页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第11-12页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究内容及论文框架 | 第12-14页 |
| 第二章 传统投资组合模型及其发展 | 第14-24页 |
| ·传统投资组合模型 | 第14-22页 |
| ·Markowitz的均值—方差模型 | 第14-17页 |
| ·资本资产定价模型 | 第17-20页 |
| ·单指数模型 | 第20-21页 |
| ·套利定价理论 | 第21-22页 |
| ·投资组合的新进展 | 第22-24页 |
| 第三章 非正态条件下的风险度量和相关性度量 | 第24-36页 |
| ·投资组合的风险度量 | 第24-30页 |
| ·传统风险度量 | 第24-25页 |
| ·一致性风险度量 | 第25-28页 |
| ·非正态分布下的风险度量 | 第28-30页 |
| ·投资组合的相关性度量 | 第30-36页 |
| ·皮尔逊线性相关系数 | 第30-31页 |
| ·Kendall’s τ | 第31-33页 |
| ·τ的计算方法 | 第33-34页 |
| ·基于τ的风险度量工具 | 第34-36页 |
| 第四章 均值—尺度参数投资组合模型 | 第36-47页 |
| ·非正态稳定分布 | 第36-37页 |
| ·稳定分布的特征函数 | 第37页 |
| ·稳定分布的特征及参数 | 第37-39页 |
| ·稳定分布下的收益与风险度量 | 第39-47页 |
| ·单个证券收益和风险度量 | 第39-41页 |
| ·投资组合收益和风险度量 | 第41-43页 |
| ·尺度参数的计算 | 第43-47页 |
| 第五章 兼顾投资心理的均值—尺度参数投资组合模型集 | 第47-56页 |
| ·兼顾投资心理的投资组合模型的提出 | 第47-49页 |
| ·Hou’均值—尺度参数投资组合模型的局限 | 第47-48页 |
| ·兼顾投资心理的投资组合模型的提出 | 第48-49页 |
| ·均值—尺度参数投资组合模型集 | 第49-50页 |
| ·“收益固定型”均值—尺度参数模型 | 第49页 |
| ·“风险固定型”均值—尺度参数模型 | 第49-50页 |
| ·相应的投资组合前沿 | 第50-52页 |
| ·兼顾投资心理的投资组合模型集的意义 | 第52-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
| ·全文总结 | 第56-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |