我国证券市场稳定性与影响因素研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-11页
1 绪论	第11-16页
·研究意义与问题的提出	第11-12页
·国内外研究现状和文献综述	第12-13页
·金融稳定相关研究的文献评述	第12-13页
·我国证券市场稳定性的研究现状	第13页
·论文的结构安排	第13-14页
·研究的创新点与不足之处	第14-16页
2 相关理论介绍	第16-21页
·分位数回归方法	第16-17页
·结构向量自回归方法	第17-21页
·VAR的结构式与简约式的定义	第17-18页
·VAR结构式模型的识别	第18页
·VAR结构式模型的脉冲响应函数	第18-19页
·VAR结构式模型的方差分解	第19-21页
3 我国证券市场稳定性检验	第21-28页
·金融市场稳定性的定义	第21页
·数据选取与数据处理	第21-22页
·分位数回归模型的构建	第22-23页
·上海证券市场稳定性检验	第23-28页
4 宏观冲击因素对我国证券市场的影响	第28-41页
·数据选取与数据处理	第28-30页
·VAR的结构式模型的识别	第30-32页
·VAR的结构式模型的设定	第32-35页
·VAR的结构式模型的脉冲响应函数与方差分解	第35-41页
5 结论与政策启示	第41-43页
参考文献	第43-46页
致谢	第46-47页
附录A 变换p阶VAR模型为1 阶VAR模型	第47-48页
附录B 深圳证券市场稳定性检验	第48-50页
攻读硕士学位期间发表的论文	第50-51页