投资者生命周期资产配置理论研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·本文的研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 资产配置的基本理论 | 第13-18页 |
| ·资产配置的定义 | 第13页 |
| ·资产配置的层次 | 第13-15页 |
| ·资产配置的类别 | 第15页 |
| ·资产配置的作用和地位 | 第15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 传统资产配置理论模型 | 第18-27页 |
| ·前言 | 第18页 |
| ·CRRA效用:新古典框架下的标准分析模型 | 第18-19页 |
| ·资产定价 | 第19-21页 |
| ·资产配置 | 第21-25页 |
| ·单期投资资产配置的基本模型 | 第22-23页 |
| ·多期投资资产配置的基本模型 | 第23-24页 |
| ·带有劳动收入的多期投资资产配置模型 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第四章 展望理论与资产配置 | 第27-40页 |
| ·理论基础 | 第27-30页 |
| ·展望理论 | 第27-29页 |
| ·基于前景理论的资产定价模型(BHS) | 第29-30页 |
| ·基于展望理论效用函数的模型 | 第30-34页 |
| ·假设条件 | 第30页 |
| ·金融资产的种类 | 第30-31页 |
| ·展望理论的形式 | 第31页 |
| ·收入过程 | 第31-32页 |
| ·比例参数b_t | 第32-33页 |
| ·最优化条件 | 第33-34页 |
| ·解决方法 | 第34页 |
| ·展望理论效用函数的性质 | 第34-39页 |
| ·CRRA效用函数策略函数 | 第34-36页 |
| ·展望理论效用函数策略函数 | 第36-37页 |
| ·展望理论效用函数策略函数的性质 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 实证模拟 | 第40-47页 |
| ·基准情况 | 第41-44页 |
| ·健全性检验 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 结论及展望 | 第47-50页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第47-48页 |
| ·进一步研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
